Сравнение GCSIX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
GCSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности GCSIX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCSIX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCSIX Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund | 2.37% | 15.66% | 33.50% | 19.76% | -19.98% | 23.56% | 6.95% | 25.43% | -8.82% | 11.82% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GCSIX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции GCSIX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 12.07% против 9.49% соответственно.
GCSIX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 12.07%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCSIX и BOSOX
GCSIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
GCSIX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
GCSIX
BOSOX
Сравнение GCSIX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCSIX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | -0.11 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | -0.03 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.04 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | -0.13 | +8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCSIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.11 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.21 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GCSIX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCSIX и BOSOX
Дивидендная доходность GCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCSIX Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund | 10.29% | 10.54% | 25.02% | 0.75% | 0.87% | 30.90% | 0.50% | 0.54% | 6.50% | 0.27% | 0.60% | 0.58% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок GCSIX и BOSOX
Максимальная просадка GCSIX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCSIX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCSIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.23% | -51.32% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -11.89% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.97% | -22.36% | -8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -36.79% | -8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -14.43% | +7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -7.26% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.86% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCSIX и BOSOX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что GCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCSIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 4.68% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 10.66% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.80% | 19.02% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 17.84% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 19.56% | +4.17% |