PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCPYX с NEFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCPYX с NEFLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GCPYX (Gateway Equity Call Premium Fund) and NEFLX (Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund) are both mutual funds - GCPYX is a Options Trading fund managed by Natixis, while NEFLX is a Government Bonds fund managed by Natixis. Over the past 10 years, GCPYX returned 9.55%/yr vs 1.37%/yr for NEFLX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GCPYX charges 0.68%/yr vs 0.69%/yr for NEFLX.

Доходность

Сравнение доходности GCPYX и NEFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCPYX показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у NEFLX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции GCPYX превзошли акции NEFLX по среднегодовой доходности: 9.55% против 1.37% соответственно.

GCPYX

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.13%
С начала года
4.26%
6 месяцев
3.74%
1 год
16.67%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.21%
10 лет*
9.55%

NEFLX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.57%
1 год
2.41%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.35%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCPYX и NEFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		4.26%12.59%18.15%17.59%-11.48%19.28%8.38%16.67%-5.37%12.22%
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		0.18%5.01%3.14%4.19%-4.74%-1.25%3.19%3.14%1.14%0.84%

Correlation

The correlation between GCPYX and NEFLX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

-0.07

The correlation between GCPYX and NEFLX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Equity Call Premium Fund

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Часто сравнивают с GCPYX:
GCPYX с GTEYXGCPYX с SHIIXGCPYX с NEFSXGCPYX с HMXIXGCPYX с GTSOXGCPYX с STTIXGCPYX с LGRCX
Часто сравнивают с NEFLX:
NEFLX с QQQNEFLX с GUSTXNEFLX с LSIIXNEFLX с LTUSXNEFLX с THOPXNEFLX с FBLTXNEFLX с TRBUX

Доходность на риск

GCPYX vs. NEFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCPYX
Ранг доходности на риск GCPYX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCPYX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCPYX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCPYX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCPYX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCPYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NEFLX
Ранг доходности на риск NEFLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFLX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCPYX c NEFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCPYXNEFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.53

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.72

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.51

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

7.85

+7.47

GCPYX vs. NEFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCPYX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа NEFLX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCPYX и NEFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCPYX и NEFLX

Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что больше максимальной просадки NEFLX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и NEFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCPYXNEFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.24%

-7.37%

-17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-1.19%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.49%

-1.34%

-14.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.33%

-7.21%

-11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-7.37%

-17.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.63%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-0.88%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.40%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GCPYX и NEFLX

Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCPYXNEFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

0.58%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

1.40%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

1.95%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

2.48%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

1.99%

+10.49%

Сравнение комиссий GCPYX и NEFLX

GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии NEFLX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCPYX и NEFLX

Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности NEFLX в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		0.42%0.44%0.73%0.92%0.96%0.47%0.82%1.07%1.12%1.03%1.15%1.47%
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		3.15%3.21%3.18%2.96%1.26%0.59%1.12%2.02%1.92%1.73%1.50%1.54%

Часто задаваемые вопросы

GCPYX and NEFLX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCPYX has higher volatility (3.24%) compared to NEFLX (0.58%). In terms of maximum drawdown, GCPYX dropped -25.24% vs NEFLX's -7.37%.

GCPYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCPYX и NEFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор