PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCPYX с MAIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCPYX с MAIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCPYX (Gateway Equity Call Premium Fund) and MAIPX (MAI Managed Volatility Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, GCPYX returned 9.47%/yr vs 7.29%/yr for MAIPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GCPYX charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for MAIPX.

Доходность

Сравнение доходности GCPYX и MAIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и MAI Managed Volatility Fund (MAIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCPYX показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у MAIPX с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции GCPYX превзошли акции MAIPX по среднегодовой доходности: 9.47% против 7.29% соответственно.

GCPYX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.93%
1 год
19.53%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.47%

MAIPX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
5.81%
6 месяцев
6.00%
1 год
13.62%
3 года*
10.14%
5 лет*
7.52%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCPYX и MAIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		5.15%12.59%18.15%17.59%-11.48%19.28%8.38%16.67%-5.37%12.22%
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		5.81%10.28%8.64%10.58%-3.59%12.81%4.39%16.13%-2.76%8.66%

Correlation

The correlation between GCPYX and MAIPX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.87

Over the past year, the correlation between GCPYX and MAIPX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Equity Call Premium Fund

MAI Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с GCPYX:
GCPYX с GTEYXGCPYX с HMXIXGCPYX с NEFSXGCPYX с SHIIXGCPYX с LGRCXGCPYX с GTSOXGCPYX с STTIX
Часто сравнивают с MAIPX:
MAIPX с VEIPXMAIPX с HRSTXMAIPX с PPFIXMAIPX с SDRIXMAIPX с SHIIXMAIPX с CIHEXMAIPX с EIVPX

Доходность на риск

GCPYX vs. MAIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCPYX
Ранг доходности на риск GCPYX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCPYX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCPYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCPYX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCPYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCPYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MAIPX
Ранг доходности на риск MAIPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCPYX c MAIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и MAI Managed Volatility Fund (MAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCPYXMAIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.94

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
4.58

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.68

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.46

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.94

26.34

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCPYX vs. MAIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCPYX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAIPX равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCPYX и MAIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCPYXMAIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.94

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.67

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.67

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GCPYX и MAIPX

Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, примерно равная максимальной просадке MAIPX в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и MAIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCPYXMAIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.24%

-25.69%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-3.10%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.49%

-11.77%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.33%

-11.77%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-25.69%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.23%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-1.42%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.52%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GCPYX и MAIPX

Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCPYXMAIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.91%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

3.94%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

4.70%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

8.85%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

10.97%

+1.49%

Сравнение комиссий GCPYX и MAIPX

GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MAIPX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCPYX и MAIPX

Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности MAIPX в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		0.41%0.44%0.73%0.92%0.96%0.47%0.82%1.07%1.12%1.03%1.15%1.47%
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		1.14%1.33%2.20%4.59%2.26%0.00%0.32%1.74%2.89%2.12%0.80%4.17%

Часто задаваемые вопросы

GCPYX and MAIPX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCPYX has higher volatility (1.40%) compared to MAIPX (0.91%). In terms of maximum drawdown, GCPYX dropped -25.24% vs MAIPX's -25.69%.

MAIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCPYX и MAIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор