Сравнение GCPYX с ETB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB).
GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. ETB управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GCPYX и ETB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCPYX и ETB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | -1.63% | 11.16% | 26.22% | 7.50% | -16.59% | 23.68% | 0.43% | 32.40% | -12.75% | 9.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GCPYX показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у ETB с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции GCPYX превзошли акции ETB по среднегодовой доходности: 8.87% против 7.69% соответственно.
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
ETB
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCPYX и ETB
GCPYX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ETB в 0.01%.
Доходность на риск
GCPYX vs. ETB — Ранг доходности на риск
GCPYX
ETB
Сравнение GCPYX c ETB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCPYX | ETB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.99 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.47 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.39 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 7.19 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCPYX | ETB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.99 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.46 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.43 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.39 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между GCPYX и ETB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCPYX и ETB
Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности ETB в 8.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | 8.63% | 8.31% | 8.21% | 8.62% | 9.63% | 7.57% | 8.64% | 7.90% | 9.64% | 7.75% | 7.85% | 7.77% |
Просадки
Сравнение просадок GCPYX и ETB
Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что меньше максимальной просадки ETB в -51.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и ETB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCPYX | ETB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.24% | -51.09% | +25.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -12.64% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -23.43% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -45.08% | +19.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -4.42% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -6.76% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.44% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCPYX и ETB
Текущая волатильность для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) составляет 4.37%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCPYX | ETB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 6.23% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 9.24% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 17.37% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 16.23% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 18.02% | -5.57% |