PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOZX с DGTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOZX с DGTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCOZX (GuideStone Funds Growth Allocation Fund) and DGTSX (DFA Global Allocation 25/75 Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, GCOZX returned 9.05%/yr vs 5.19%/yr for DGTSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GCOZX charges 0.39%/yr vs 0.24%/yr for DGTSX.

Доходность

Сравнение доходности GCOZX и DGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOZX показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у DGTSX с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции GCOZX превзошли акции DGTSX по среднегодовой доходности: 9.05% против 5.19% соответственно.

GCOZX

1 день
-0.61%
1 месяц
3.12%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.88%
1 год
19.58%
3 года*
15.20%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.05%

DGTSX

1 день
-0.21%
1 месяц
1.11%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.40%
1 год
9.93%
3 года*
8.46%
5 лет*
5.16%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOZX и DGTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOZX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund		8.58%16.13%12.05%16.57%-18.06%11.60%12.96%22.39%-7.50%18.61%
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio		4.09%8.39%7.43%8.93%-8.06%10.20%7.29%9.80%-1.85%5.83%

Correlation

The correlation between GCOZX and DGTSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2003 г.

0.92

The correlation between GCOZX and DGTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Growth Allocation Fund

DFA Global Allocation 25/75 Portfolio

Часто сравнивают с GCOZX:
GCOZX с VOOGCOZX с XLKGCOZX с GFSYXGCOZX с GMWZXGCOZX с GGIZXGCOZX с GGBFXGCOZX с GMGZX
Часто сравнивают с DGTSX:
DGTSX с FASIXDGTSX с TAIAXDGTSX с DGSIXDGTSX с NWQIXDGTSX с SPYDGTSX с FRGAXDGTSX с DFEOX

Доходность на риск

GCOZX vs. DGTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOZX
Ранг доходности на риск GCOZX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOZX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOZX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOZX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOZX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOZX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DGTSX
Ранг доходности на риск DGTSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGTSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOZX c DGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOZXDGTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.97

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
4.48

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.62

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.82

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

17.06

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOZX vs. DGTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOZX на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа DGTSX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOZX и DGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOZXDGTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.97

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.87

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.00

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.94

-0.50

Просадки

Сравнение просадок GCOZX и DGTSX

Максимальная просадка GCOZX за все время составила -47.79%, что больше максимальной просадки DGTSX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOZX и DGTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOZXDGTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.79%

-16.71%

-31.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-2.64%

-5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-7.46%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-11.26%

-13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.50%

-11.26%

-16.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.21%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-1.65%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.59%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOZX и DGTSX

GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что GCOZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOZXDGTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

1.13%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

2.74%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

3.40%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.01%

5.96%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

5.23%

+7.48%

Сравнение комиссий GCOZX и DGTSX

GCOZX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DGTSX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOZX и DGTSX

Дивидендная доходность GCOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности DGTSX в 5.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio		5.71%5.54%7.28%4.75%2.77%7.62%2.12%2.57%2.99%1.25%1.26%1.50%
GCOZX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund		8.83%9.59%3.47%3.37%9.49%6.85%4.94%9.42%4.24%4.71%5.71%19.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GCOZX and DGTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GCOZX has higher volatility (3.11%) compared to DGTSX (1.13%). In terms of maximum drawdown, GCOZX dropped -47.79% vs DGTSX's -16.71%.

DGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOZX и DGTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор