Сравнение GCOZX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
GCOZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GCOZX и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOZX и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund | -2.61% | 16.13% | 12.05% | 16.57% | -18.06% | 11.60% | 12.96% | 22.39% | -7.50% | 18.61% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOZX показывает доходность -2.61%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции GCOZX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 8.14% против 21.00% соответственно.
GCOZX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 8.14%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOZX и XLK
GCOZX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
GCOZX vs. XLK — Ранг доходности на риск
GCOZX
XLK
Сравнение GCOZX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOZX | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.71 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.97 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 6.31 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOZX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.87 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GCOZX и XLK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOZX и XLK
Дивидендная доходность GCOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund | 9.85% | 9.59% | 3.47% | 3.37% | 9.49% | 6.85% | 4.94% | 9.42% | 4.24% | 4.71% | 5.71% | 19.06% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок GCOZX и XLK
Максимальная просадка GCOZX за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOZX и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOZX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.79% | -82.05% | +34.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -15.92% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | -33.56% | +8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.50% | -33.56% | +6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -11.04% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -35.17% | +28.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 4.98% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOZX и XLK
Текущая волатильность для GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) составляет 5.00%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что GCOZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOZX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 8.12% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 16.49% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 27.05% | -14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 24.72% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 24.33% | -11.67% |