PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US40171W7020

CUSIP

40171W702

Эмитент

GuideStone Funds

Дата выпуска

26 авг. 2001 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GCOZX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Growth Allocation Fund

Популярные сравнения:
GCOZX с XLK GCOZX с VOO
Популярные сравнения:
GCOZX с XLK GCOZX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) показал доход в 4.90% с начала года и 10.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GCOZX составила 6.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

GCOZX

С начала года

4.90%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

1.92%

1 год

10.81%

3 года

9.22%

5 лет

8.20%

10 лет

6.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GCOZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.92%0.08%-2.69%0.16%4.09%0.38%4.90%
20240.26%3.16%2.48%-3.23%3.42%1.13%2.23%1.95%1.99%-2.10%3.14%-2.70%12.05%
20236.47%-2.90%2.05%1.01%-0.91%4.39%2.54%-2.39%-3.59%-2.36%7.44%4.47%16.57%
2022-4.34%-2.87%0.23%-6.99%-0.08%-6.69%5.29%-3.15%-7.73%4.29%6.76%-3.13%-18.06%
2021-0.75%2.05%1.86%3.44%1.27%0.84%0.48%1.72%-3.66%3.38%-2.52%3.18%11.60%
2020-1.22%-5.35%-11.99%8.09%4.02%2.81%4.01%4.02%-1.97%-1.69%9.75%3.77%12.95%
20197.08%2.29%1.16%3.03%-4.61%5.42%0.00%-1.42%1.44%2.05%1.94%2.49%22.39%
20184.51%-3.62%-0.72%0.48%0.56%-0.56%2.16%0.86%-0.23%-6.78%1.59%-5.45%-7.50%
20172.28%1.78%0.96%1.47%1.80%0.59%2.42%0.41%1.54%1.52%1.50%0.94%18.61%
2016-4.71%-0.58%6.04%1.56%0.36%-0.27%3.62%0.79%0.69%-1.72%0.17%1.28%7.08%
2015-0.89%4.06%-1.16%2.12%-0.14%-2.22%-0.44%-5.00%-3.10%5.99%-0.53%-2.23%-3.98%
2014-2.21%4.31%-0.49%0.28%1.68%1.86%-1.42%2.34%-3.36%0.56%0.97%-1.36%2.94%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GCOZX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GCOZX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCOZX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOZX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOZX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOZX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOZX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GuideStone Funds Growth Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.84
  • За 5 лет: 0.66
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GuideStone Funds Growth Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.44$0.39$0.98$0.95$0.65$1.16$0.47$0.59$0.63$2.07$0.98

Дивидендный доход

3.31%3.47%3.37%9.49%6.85%4.93%9.42%4.24%4.71%5.72%19.07%7.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Growth Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.98
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.95
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.07$2.07
2014$0.98$0.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GuideStone Funds Growth Allocation Fund показал максимальную просадку в 47.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка GuideStone Funds Growth Allocation Fund составляет 0.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.67%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.53826 апр. 2011 г.889
-27.5%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.131
-25.19%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.36428 мар. 2024 г.598
-17.7%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.24025 янв. 2017 г.427
-17.35%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...