- ISIN
- US40171W7020
- CUSIP
- 40171W702
- Эмитент
- GuideStone Funds
- Дата выпуска
- 26 авг. 2001 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GCOZX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции GCOZX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GCOZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,403.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) показал доход в 9.25% с начала года и 20.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GCOZX составила 9.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GuideStone Funds Growth Allocation Fund
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 9.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GCOZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 авг. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GCOZX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.94% | 1.24% | -5.64% | 7.59% | 3.63% | 0.62% | 9.25% | ||||||
| 2025 | 2.92% | 0.08% | -2.69% | 0.16% | 4.09% | 3.63% | 0.29% | 2.26% | 2.70% | 1.25% | 0.07% | 0.48% | 16.13% |
| 2024 | 0.26% | 3.16% | 2.48% | -3.23% | 3.42% | 1.13% | 2.23% | 1.95% | 1.99% | -0.98% | 1.97% | -2.70% | 12.05% |
| 2023 | 6.47% | -2.90% | 2.05% | 1.01% | -0.91% | 4.39% | 2.54% | -2.39% | -3.59% | -2.36% | 7.43% | 4.47% | 16.57% |
| 2022 | -4.34% | -2.87% | 0.23% | -6.99% | -0.08% | -6.69% | 5.29% | -3.15% | -7.73% | 4.29% | 6.76% | -3.13% | -18.06% |
| 2021 | -0.76% | 2.05% | 1.86% | 3.44% | 1.27% | 0.84% | 0.49% | 1.72% | -3.66% | 3.38% | -2.52% | 3.18% | 11.60% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds Growth Allocation Fund has an annualized alpha of 0.45%, beta of 0.68, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 28, 2001.
- This fund participated in 81.38% of S&P 500 Index downside but only 74.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.45%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 74.49%
- Участие в снижении
- 81.38%
Комиссия
Комиссия GCOZX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GCOZX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GCOZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.93 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 13.52 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds Growth Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.29 | $1.29 | $0.44 | $0.39 | $0.98 | $0.95 | $0.65 | $1.16 | $0.47 | $0.59 | $0.63 | $2.06 |
Дивидендный доход | 8.78% | 9.59% | 3.47% | 3.37% | 9.49% | 6.85% | 4.94% | 9.42% | 4.24% | 4.71% | 5.71% | 19.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Growth Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideStone Funds Growth Allocation Fund показал максимальную просадку в 47.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.79%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -27.50%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 5d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.19%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -23.71%март 2003 г. | 11mo 27d | 9mo 11d | 1y 9moмарт 2002 г. - дек. 2003 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.70%февр. 2016 г. | 8mo 29d | 11mo 19d | 1y 8moмай 2015 г. - янв. 2017 г. |
Показатели просадок
| GCOZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.79% | -56.78% | +8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -9.10% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -18.90% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | -25.43% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.50% | -33.92% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -10.72% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.97% | -0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GCOZX
Добавьте GuideStone Funds Growth Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GCOZX