Сравнение GCOW с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
GCOW и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GCOW и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOW и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.89% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 17.81% | -7.99% | 20.71% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOW показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции GCOW превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 10.17% против 8.34% соответственно.
GCOW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 10.17%
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOW и SPLV
GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
GCOW vs. SPLV — Ранг доходности на риск
GCOW
SPLV
Сравнение GCOW c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOW | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.02 | +2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 0.12 | +2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.02 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 0.03 | +2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 0.09 | +14.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOW | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.02 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.56 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.54 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.69 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GCOW и SPLV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOW и SPLV
Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.41% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок GCOW и SPLV
Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOW | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.64% | -36.26% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -8.88% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -17.26% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.64% | -36.26% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -5.14% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -3.54% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.89% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOW и SPLV
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что GCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOW | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.08% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 6.84% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 12.68% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 12.43% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 15.35% | +0.89% |