PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCOW с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GCOW и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.52%.


GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%18.68%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between GCOW and SGOV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

GCOW vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCOWSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-17.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-272.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

195.55

-194.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

398.20

-392.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

4,462.00

-4,446.79

GCOW vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.56, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCOWSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

20.28

-17.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

14.74

-13.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

12.49

-11.90

Просадки

Сравнение просадок GCOW и SGOV

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и SGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GCOWSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-0.03%

-37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-0.01%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-0.01%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-0.03%

-21.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

0.00%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-0.00%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.00%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и SGOV

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что GCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GCOWSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

0.05%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

0.13%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

0.20%

+10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

0.24%

+13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

0.24%

+15.96%

Сравнение комиссий GCOW и SGOV

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и SGOV

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности SGOV в 3.86%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GCOW and SGOV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.75%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs SGOV's -0.03%.

On 5-year performance, GCOW leads with 12.36% vs 3.54% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.36% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 3.86% for SGOV.

GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор