PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с PTNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с PTNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GCOW returned 9.81%/yr vs 16.14%/yr for PTNQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for PTNQ.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и PTNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у PTNQ с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции GCOW уступали акциям PTNQ по среднегодовой доходности: 9.81% против 16.14% соответственно.

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и PTNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%29.38%24.00%8.51%32.70%

Correlation

The correlation between GCOW and PTNQ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.46

Over the past year, the correlation between GCOW and PTNQ has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GCOW и PTNQ

Секторы
GCOW
PTNQ

Энергетика

24.4%
0.5%

Потребительский защитный сектор

17.1%
4.8%

Здравоохранение

14.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

14.6%
16.1%

Промышленность

12.4%
4.3%

Сырьевые материалы

7.3%
1.1%

Потребительский циклический сектор

4.6%
12.9%

Коммунальные услуги

4.1%
1.4%

Технологии

0.9%
53.2%

Финансовые услуги

-

0.3%

Недвижимость

-

0.1%

Энергетика

GCOW
24.4%
PTNQ
0.5%

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.1%
PTNQ
4.8%

Здравоохранение

GCOW
14.6%
PTNQ
5.3%

Коммуникационные услуги

GCOW
14.6%
PTNQ
16.1%

Промышленность

GCOW
12.4%
PTNQ
4.3%

Сырьевые материалы

GCOW
7.3%
PTNQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.6%
PTNQ
12.9%

Коммунальные услуги

GCOW
4.1%
PTNQ
1.4%

Технологии

GCOW
0.9%
PTNQ
53.2%

Финансовые услуги

GCOW

-

PTNQ
0.3%

Недвижимость

GCOW

-

PTNQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Pacer Trendpilot 100 ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO
Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF

Доходность на риск

GCOW vs. PTNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c PTNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWPTNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.06

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.72

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

2.72

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

9.24

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. PTNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTNQ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и PTNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWPTNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.06

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.92

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.99

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.81

-0.22

Просадки

Сравнение просадок GCOW и PTNQ

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и PTNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWPTNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-28.07%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-11.76%

+6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-14.19%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-18.47%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-28.07%

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-0.72%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-5.69%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.46%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и PTNQ

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.75%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWPTNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.64%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

11.47%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

15.56%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

12.89%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

16.37%

-0.17%

Сравнение комиссий GCOW и PTNQ

GCOW берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и PTNQ

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности PTNQ в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.69%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and PTNQ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTNQ has higher volatility (4.64%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs PTNQ's -28.07%.

On 10-year performance, PTNQ leads with 16.14% vs 9.81% for GCOW. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTNQ has performed better with a 16.14% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 0.78% for PTNQ.

GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while PTNQ is Large Cap Blend Equities. GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.65% for PTNQ.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и PTNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор