Сравнение GCOW с PTNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ).
GCOW и PTNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GCOW и PTNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOW и PTNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.89% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 17.81% | -7.99% | 20.71% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | -6.66% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 13.16% | 29.38% | 24.00% | 8.51% | 32.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOW показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у PTNQ с доходностью -6.66%. За последние 10 лет акции GCOW уступали акциям PTNQ по среднегодовой доходности: 10.17% против 13.36% соответственно.
GCOW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 10.17%
PTNQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOW и PTNQ
GCOW берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.
Доходность на риск
GCOW vs. PTNQ — Ранг доходности на риск
GCOW
PTNQ
Сравнение GCOW c PTNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOW | PTNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.27 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 0.45 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.06 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 0.36 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 1.06 | +13.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOW | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.27 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.62 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.69 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GCOW и PTNQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOW и PTNQ
Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности PTNQ в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.41% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% | 0.00% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.94% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок GCOW и PTNQ
Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и PTNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOW | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.64% | -28.07% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -11.76% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -18.47% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.64% | -28.07% | -9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -9.74% | +7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -5.74% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 4.05% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOW и PTNQ
Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 3.45%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOW | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 5.77% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 12.61% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 15.32% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 12.71% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 16.30% | -0.06% |