PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с LVHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCOW returned 12.15%/yr vs 15.66%/yr for LVHI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GCOW показывает доходность 11.22%, а LVHI немного ниже – 11.03%.

GCOW

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.46%
С начала года
11.22%
6 месяцев
12.99%
1 год
25.95%
3 года*
16.97%
5 лет*
12.15%
10 лет*
9.64%

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		11.22%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between GCOW and LVHI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.70

The correlation between GCOW and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GCOW и LVHI

Секторы
GCOW
LVHI

Энергетика

24.4%
17.4%

Потребительский защитный сектор

17.1%
8.7%

Здравоохранение

14.6%
7.4%

Коммуникационные услуги

14.6%
5.8%

Промышленность

12.4%
13.4%

Сырьевые материалы

7.3%
6.1%

Потребительский циклический сектор

4.6%
5.3%

Коммунальные услуги

4.1%
10.4%

Технологии

0.9%
0.1%

Финансовые услуги

-

23.6%

Недвижимость

-

1.9%

Энергетика

GCOW
24.4%
LVHI
17.4%

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.1%
LVHI
8.7%

Здравоохранение

GCOW
14.6%
LVHI
7.4%

Коммуникационные услуги

GCOW
14.6%
LVHI
5.8%

Промышленность

GCOW
12.4%
LVHI
13.4%

Сырьевые материалы

GCOW
7.3%
LVHI
6.1%

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.6%
LVHI
5.3%

Коммунальные услуги

GCOW
4.1%
LVHI
10.4%

Технологии

GCOW
0.9%
LVHI
0.1%

Финансовые услуги

GCOW

-

LVHI
23.6%

Недвижимость

GCOW

-

LVHI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

GCOW vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.14

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.29

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.59

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

4.90

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

20.31

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.14

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.42

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.81

-0.23

Просадки

Сравнение просадок GCOW и LVHI

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-32.31%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-6.08%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-11.99%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-11.99%

-9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-2.16%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-3.52%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.46%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и LVHI

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) имеют волатильность 2.90% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.91%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

7.57%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

9.49%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

11.06%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

13.76%

+2.44%

Сравнение комиссий GCOW и LVHI

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и LVHI

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности LVHI в 4.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.73%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and LVHI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.91%) compared to GCOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 12.15% for GCOW. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 4.73% for GCOW.

GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Pacer and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор