Сравнение GCOW с KVHI
GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while KVHI (KVH Industries, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GCOW returned 9.81%/yr vs 0.02%/yr for KVHI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCOW и KVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCOW показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у KVHI с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции GCOW превзошли акции KVHI по среднегодовой доходности: 9.81% против 0.02% соответственно.
GCOW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 9.81%
KVHI
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -10.82%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 42.30%
- 1 год
- 60.50%
- 3 года*
- -3.95%
- 5 лет*
- -9.69%
- 10 лет*
- 0.02%
Сравнение доходности по годам GCOW и KVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.25% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 17.81% | -7.99% | 20.71% |
KVHI KVH Industries, Inc. | 20.66% | 22.28% | 8.37% | -48.53% | 11.21% | -19.03% | 1.98% | 8.16% | -0.58% | -12.29% |
Correlation
The correlation between GCOW and KVHI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between GCOW and KVHI has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCOW vs. KVHI — Ранг доходности на риск
GCOW
KVHI
Сравнение GCOW c KVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и KVH Industries, Inc. (KVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOW | KVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.80 | 1.96 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 6.95 | +8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOW | KVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.14 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | -0.23 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.00 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.01 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок GCOW и KVHI
Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки KVHI в -91.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и KVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCOW | KVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.64% | -91.15% | +53.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -30.97% | +26.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -56.92% | +44.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -69.27% | +47.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.64% | -71.49% | +33.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -74.52% | +71.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -62.12% | +56.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 8.73% | -6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOW и KVHI
Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.75%, в то время как у KVH Industries, Inc. (KVHI) волатильность равна 27.41%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCOW | KVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 27.41% | -24.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 44.83% | -36.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 53.33% | -42.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 42.84% | -29.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 43.54% | -27.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOW и KVHI
Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, тогда как KVHI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 5.39% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
KVHI KVH Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCOW and KVHI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVHI has higher volatility (27.41%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs KVHI's -91.15%.
GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCOW и KVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор