Сравнение KVHI с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KVH Industries, Inc. (KVHI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности KVHI и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KVHI и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVHI KVH Industries, Inc. | 29.84% | 22.28% | 8.37% | -48.53% | 11.21% | -19.03% | 1.98% | 3.06% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.34% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, KVHI показывает доходность 29.84%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 7.34%.
KVHI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 50.33%
- С начала года
- 29.84%
- 6 месяцев
- 66.36%
- 1 год
- 74.71%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -0.57%
AVDV
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVHI vs. AVDV — Ранг доходности на риск
KVHI
AVDV
Сравнение KVHI c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KVH Industries, Inc. (KVHI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVHI | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.69 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 3.38 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.55 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.76 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 15.42 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVHI | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.69 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.79 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.75 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между KVHI и AVDV составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVHI и AVDV
KVHI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVHI KVH Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.97% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок KVHI и AVDV
Максимальная просадка KVHI за все время составила -91.15%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVHI и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KVHI | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.15% | -43.01% | -48.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.13% | -13.19% | -8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.30% | -28.08% | -42.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.58% | -8.38% | -64.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -6.88% | -55.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 3.22% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVHI и AVDV
KVH Industries, Inc. (KVHI) имеет более высокую волатильность в 23.93% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что KVHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KVHI | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.93% | 7.51% | +16.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.38% | 12.25% | +26.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.99% | 18.47% | +27.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.03% | 17.15% | +23.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.89% | 19.76% | +23.13% |