PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVHI с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVHI с ICOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KVHI (KVH Industries, Inc.) is a stock, while ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Over the past 5 years, KVHI returned -9.69%/yr vs 10.06%/yr for ICOW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KVHI и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KVH Industries, Inc. (KVHI) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVHI показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

KVHI

1 день
4.21%
1 месяц
-10.82%
С начала года
20.66%
6 месяцев
42.30%
1 год
60.50%
3 года*
-3.95%
5 лет*
-9.69%
10 лет*
0.02%

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVHI и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KVHI
KVH Industries, Inc.		20.66%22.28%8.37%-48.53%11.21%-19.03%1.98%8.16%-0.58%10.11%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%

Correlation

The correlation between KVHI and ICOW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.30

The correlation between KVHI and ICOW shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KVH Industries, Inc.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с KVHI:
KVHI с GCOWKVHI с AVDVKVHI с CPHCKVHI с VSTOKVHI с CPSSKVHI с CVGIKVHI с BYD
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

KVHI vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVHI
Ранг доходности на риск KVHI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVHI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVHI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVHI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVHI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVHI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVHI c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KVH Industries, Inc. (KVHI) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVHIICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.85

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.70

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.50

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

4.87

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

17.40

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVHI vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVHI на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVHI и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVHIICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.85

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.61

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.55

-0.54

Просадки

Сравнение просадок KVHI и ICOW

Максимальная просадка KVHI за все время составила -91.15%, что больше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVHI и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVHIICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.15%

-43.49%

-47.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.97%

-8.02%

-22.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.92%

-14.81%

-42.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.27%

-28.48%

-40.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.52%

-0.63%

-73.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.12%

-7.58%

-54.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

2.24%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KVHI и ICOW

KVH Industries, Inc. (KVHI) имеет более высокую волатильность в 27.41% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что KVHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVHIICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.41%

3.99%

+23.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.83%

10.58%

+34.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.33%

13.72%

+39.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.84%

16.64%

+26.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.54%

18.46%

+25.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVHI и ICOW

KVHI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
KVHI
KVH Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KVHI and ICOW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KVHI has higher volatility (27.41%) compared to ICOW (3.99%). In terms of maximum drawdown, KVHI dropped -91.15% vs ICOW's -43.49%.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVHI и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор