Сравнение KVHI с CPHC
KVHI (KVH Industries, Inc.) and CPHC (Canterbury Park Holding Corporation) are both stocks. KVHI operates in Communication Equipment (Technology), while CPHC operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KVHI returned 0.02%/yr vs 5.68%/yr for CPHC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVHI и CPHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVHI показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у CPHC с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции KVHI уступали акциям CPHC по среднегодовой доходности: 0.02% против 5.68% соответственно.
KVHI
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -10.82%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 42.30%
- 1 год
- 60.50%
- 3 года*
- -3.95%
- 5 лет*
- -9.69%
- 10 лет*
- 0.02%
CPHC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- -9.30%
- 3 года*
- -10.58%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 5.68%
Сравнение доходности по годам KVHI и CPHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVHI KVH Industries, Inc. | 20.66% | 22.28% | 8.37% | -48.53% | 11.21% | -19.03% | 1.98% | 8.16% | -0.58% | -12.29% |
CPHC Canterbury Park Holding Corporation | 2.42% | -23.63% | 1.68% | -33.81% | 83.78% | 44.36% | -3.47% | -8.88% | -12.79% | 64.77% |
Correlation
The correlation between KVHI and CPHC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2008 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
KVHI:
$163.38M
CPHC:
$80.92M
KVHI:
-$0.26
CPHC:
$0.06
KVHI:
1.38
CPHC:
1.34
KVHI:
1.24
CPHC:
0.96
KVHI:
$117.91M
CPHC:
$59.94M
KVHI:
$20.06M
CPHC:
$33.85M
KVHI:
-$551.00K
CPHC:
$5.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVHI vs. CPHC — Ранг доходности на риск
KVHI
CPHC
Сравнение KVHI c CPHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KVH Industries, Inc. (KVHI) и Canterbury Park Holding Corporation (CPHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVHI | CPHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.37 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | -0.55 | +7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVHI | CPHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.36 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.07 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.13 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.10 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок KVHI и CPHC
Максимальная просадка KVHI за все время составила -91.15%, что больше максимальной просадки CPHC в -55.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVHI и CPHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVHI | CPHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.15% | -55.88% | -35.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.97% | -25.54% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.92% | -48.75% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.27% | -55.88% | -13.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | -55.88% | -15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.52% | -49.60% | -24.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.12% | -25.08% | -37.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 17.08% | -8.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVHI и CPHC
KVH Industries, Inc. (KVHI) имеет более высокую волатильность в 27.41% по сравнению с Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что KVHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVHI | CPHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.41% | 4.36% | +23.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.83% | 14.90% | +29.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.33% | 25.85% | +27.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.84% | 46.43% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.54% | 42.59% | +0.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVHI и CPHC
KVHI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHC Canterbury Park Holding Corporation | 1.78% | 1.82% | 1.37% | 1.37% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.01% | 1.42% | 3.48% | 2.44% |
KVHI KVH Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVHI и CPHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KVH Industries, Inc. и Canterbury Park Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVHI и CPHC
KVHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KVH Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 32.32M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.45M при выручке в 13.51M, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.
KVHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KVH Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в -118.00K при выручке в 32.32M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
CPHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 13.51M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
KVHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KVH Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 588.00K при выручке в 32.32M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
CPHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 530.66K при выручке в 13.51M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
KVHI and CPHC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVHI has higher volatility (27.41%) compared to CPHC (4.36%). In terms of maximum drawdown, KVHI dropped -91.15% vs CPHC's -55.88%.
KVHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVHI и CPHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор