Сравнение KVHI с CVGI
KVHI (KVH Industries, Inc.) and CVGI (Commercial Vehicle Group, Inc.) are both stocks. KVHI operates in Communication Equipment (Technology), while CVGI operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KVHI returned 0.02%/yr vs 2.46%/yr for CVGI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVHI и CVGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVHI показывает доходность 20.66%, что значительно ниже, чем у CVGI с доходностью 283.33%. За последние 10 лет акции KVHI уступали акциям CVGI по среднегодовой доходности: 0.02% против 2.46% соответственно.
KVHI
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -10.82%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 42.30%
- 1 год
- 60.50%
- 3 года*
- -3.95%
- 5 лет*
- -9.69%
- 10 лет*
- 0.02%
CVGI
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- 30.81%
- С начала года
- 283.33%
- 6 месяцев
- 238.65%
- 1 год
- 294.29%
- 3 года*
- -17.61%
- 5 лет*
- -13.88%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение доходности по годам KVHI и CVGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVHI KVH Industries, Inc. | 20.66% | 22.28% | 8.37% | -48.53% | 11.21% | -19.03% | 1.98% | 8.16% | -0.58% | -12.29% |
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | 283.33% | -41.94% | -64.62% | 2.94% | -15.51% | -6.82% | 36.22% | 11.40% | -46.68% | 93.31% |
Correlation
The correlation between KVHI and CVGI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2004 г. | 0.26 |
The correlation between KVHI and CVGI shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KVHI:
$163.38M
CVGI:
$196.02M
KVHI:
-$0.26
CVGI:
-$0.51
KVHI:
1.38
CVGI:
0.29
KVHI:
1.24
CVGI:
1.50
KVHI:
$117.91M
CVGI:
$650.70M
KVHI:
$20.06M
CVGI:
$74.77M
KVHI:
-$551.00K
CVGI:
$37.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVHI vs. CVGI — Ранг доходности на риск
KVHI
CVGI
Сравнение KVHI c CVGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KVH Industries, Inc. (KVHI) и Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVHI | CVGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 8.33 | -6.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 17.59 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVHI | CVGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 3.47 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.05 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок KVHI и CVGI
Максимальная просадка KVHI за все время составила -91.15%, что меньше максимальной просадки CVGI в -98.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVHI и CVGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVHI | CVGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.15% | -98.04% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.97% | -35.58% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.92% | -92.71% | +35.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.27% | -92.93% | +23.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | -93.80% | +22.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.52% | -77.00% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.12% | -62.60% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 16.82% | -8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVHI и CVGI
KVH Industries, Inc. (KVHI) и Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) имеют волатильность 27.41% и 26.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVHI | CVGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.41% | 26.44% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.83% | 67.52% | -22.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.33% | 85.54% | -32.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.84% | 63.63% | -20.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.54% | 68.68% | -25.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVHI и CVGI
Ни KVHI, ни CVGI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVHI и CVGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KVH Industries, Inc. и Commercial Vehicle Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVHI и CVGI
KVHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KVH Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 32.32M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Vehicle Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.82M при выручке в 171.50M, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
KVHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KVH Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в -118.00K при выручке в 32.32M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
CVGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Vehicle Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.71M при выручке в 171.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
KVHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KVH Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 588.00K при выручке в 32.32M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
CVGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Vehicle Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 902.00K при выручке в 171.50M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
Часто задаваемые вопросы
KVHI and CVGI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVHI has higher volatility (27.41%) compared to CVGI (26.44%). In terms of maximum drawdown, KVHI dropped -91.15% vs CVGI's -98.04%.
CVGI currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVHI и CVGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор