PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с FYLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria. GCOW is passively managed, while FYLD is actively managed. Over the past 10 years, GCOW returned 10.01%/yr vs 11.83%/yr for FYLD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции GCOW уступали акциям FYLD по среднегодовой доходности: 10.01% против 11.83% соответственно.

GCOW

1 день
-1.25%
1 месяц
-1.16%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.61%
1 год
23.30%
3 года*
15.71%
5 лет*
12.27%
10 лет*
10.01%

FYLD

1 день
-0.75%
1 месяц
-0.10%
С начала года
19.06%
6 месяцев
19.12%
1 год
37.39%
3 года*
21.45%
5 лет*
11.67%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и FYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		11.34%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		19.06%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%

Correlation

The correlation between GCOW and FYLD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г.

0.78

The correlation between GCOW and FYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GCOW и FYLD

Секторы
GCOW
FYLD

Энергетика

22.9%
31.2%

Потребительский защитный сектор

17.0%
5.4%

Здравоохранение

14.8%

-

Коммуникационные услуги

14.5%
3.7%

Промышленность

12.6%
16.1%

Сырьевые материалы

8.1%
9.0%

Потребительский циклический сектор

4.8%
8.1%

Коммунальные услуги

4.0%
1.6%

Технологии

1.3%
3.6%

Финансовые услуги

-

19.0%

Недвижимость

-

-

Энергетика

GCOW
22.9%
FYLD
31.2%

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.0%
FYLD
5.4%

Здравоохранение

GCOW
14.8%
FYLD

-

Коммуникационные услуги

GCOW
14.5%
FYLD
3.7%

Промышленность

GCOW
12.6%
FYLD
16.1%

Сырьевые материалы

GCOW
8.1%
FYLD
9.0%

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.8%
FYLD
8.1%

Коммунальные услуги

GCOW
4.0%
FYLD
1.6%

Технологии

GCOW
1.3%
FYLD
3.6%

Финансовые услуги

GCOW

-

FYLD
19.0%

Недвижимость

GCOW

-

FYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VXUS
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI

Доходность на риск

GCOW vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCOWFYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.17

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
4.37

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

6.91

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

24.32

-11.82

GCOW vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCOW и FYLD

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и FYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-44.55%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-5.44%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-15.15%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-25.12%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-44.55%

+6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-1.08%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-8.81%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.54%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и FYLD

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.74%, в то время как у Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.78%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

9.24%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

11.87%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

16.28%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

18.01%

-1.83%

Сравнение комиссий GCOW и FYLD

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и FYLD

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности FYLD в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.63%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.72%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and FYLD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYLD has higher volatility (3.78%) compared to GCOW (2.74%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs FYLD's -44.55%.

On 10-year performance, FYLD leads with 11.83% vs 10.01% for GCOW. On fees, FYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYLD has performed better with a 11.83% return vs 10.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 3.63% for FYLD.

GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while FYLD is Global Equities. They also come from different issuers: Pacer and Cambria. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.59% for FYLD.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и FYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор