PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCOW с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

GCOW и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GCOW и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOW и FEGE

2026 (YTD)20252024
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.89%27.34%1.23%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

GCOW

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.51%
С начала года
12.89%
6 месяцев
18.87%
1 год
30.54%
3 года*
16.78%
5 лет*
13.59%
10 лет*
10.17%

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с VXUSGCOW с MOTG
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий GCOW и FEGE

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

GCOW vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.76

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

2.38

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.51

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

9.75

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.76

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.88

-1.28

Корреляция

Корреляция между GCOW и FEGE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и FEGE

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.41%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCOW и FEGE

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

GCOWFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-11.13%

-26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-10.96%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-8.08%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-1.37%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.82%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и FEGE

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 3.45%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCOWFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

5.59%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

9.89%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

15.66%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

14.87%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

14.87%

+1.37%