Сравнение GCOW с CSTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).
GCOW и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GCOW и CSTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOW и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.89% | 16.52% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.02% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOW показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.02%.
GCOW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 10.17%
CSTK
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOW и CSTK
GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.
Доходность на риск
GCOW vs. CSTK — Ранг доходности на риск
GCOW
CSTK
Сравнение GCOW c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOW | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOW | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.78 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между GCOW и CSTK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOW и CSTK
Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности CSTK в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.41% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.97% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCOW и CSTK
Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и CSTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOW | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.64% | -8.87% | -28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -6.78% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -1.26% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOW и CSTK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOW | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 11.70% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 11.70% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 11.70% | +4.54% |