Сравнение GCOR с USDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и SGI Enhanced Core ETF (USDX).
GCOR и USDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GCOR и USDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOR и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.22% | 2.43% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.28% | 6.25% | 6.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.28%.
GCOR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOR и USDX
GCOR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Доходность на риск
GCOR vs. USDX — Ранг доходности на риск
GCOR
USDX
Сравнение GCOR c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOR | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.26 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 5.09 | -3.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.83 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 6.24 | -4.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 33.37 | -28.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOR | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.26 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 4.44 | -4.54 |
Корреляция
Корреляция между GCOR и USDX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOR и USDX
Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности USDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.07% | 4.03% | 4.36% | 3.67% | 2.11% | 0.92% | 0.24% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.62% | 5.88% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCOR и USDX
Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и USDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOR | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -0.94% | -18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -0.94% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | 0.00% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -0.06% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.18% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOR и USDX
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что GCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOR | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.48% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 1.39% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 1.78% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 1.57% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 1.57% | +4.00% |