PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCOR с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCOR и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOR и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
0.09%7.22%0.51%5.79%-13.83%-1.88%0.39%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


GCOR

1 день
0.01%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.05%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.07%
10 лет*

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий GCOR и SGOV

GCOR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GCOR vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOR
Ранг доходности на риск GCOR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR: 4747
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOR c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCORSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

20.61

-19.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

283.87

-282.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

201.33

-200.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

411.31

-409.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

4,618.08

-4,613.30

GCOR vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCORSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

20.61

-19.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

14.12

-14.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

12.34

-12.45

Корреляция

Корреляция между GCOR и SGOV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и SGOV

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности SGOV в 3.95%


TTM202520242023202220212020
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
4.07%4.03%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок GCOR и SGOV

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


GCORSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-0.03%

-18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-0.01%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-0.03%

-18.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

0.00%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

0.00%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.00%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и SGOV

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCORSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.06%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

0.13%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

0.20%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

0.24%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

0.24%

+5.33%