PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOR с PCRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCOR с PCRB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).

GCOR и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GCOR и PCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOR и PCRB

2026 (YTD)202520242023
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.22%0.51%2.43%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		0.33%7.21%1.91%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у PCRB с доходностью 0.33%.

GCOR

1 день
0.29%
1 месяц
-1.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.41%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
—

PCRB

1 день
0.21%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.65%
3 года*
3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

Putnam ESG Core Bond ETF -

Часто сравнивают с GCOR:
GCOR с SCHRGCOR с GGUSGCOR с AAAUGCOR с BNDGCOR с XLKGCOR с ^GSPCGCOR с VTI
Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с JPIEPCRB с BGRNPCRB с FIGBPCRB с bgrnPCRB с IBTOPCRB с PPEMPCRB с FSEC

Сравнение комиссий GCOR и PCRB

GCOR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.

PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

GCOR vs. PCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOR
Ранг доходности на риск GCOR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOR c PCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCORPCRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.58

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.06

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

5.79

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOR vs. PCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCRB равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и PCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCORPCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.09

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.65

-0.75

Корреляция

Корреляция между GCOR и PCRB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и PCRB

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности PCRB в 9.42%

TTM202520242023202220212020
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		4.08%4.03%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.42%4.30%4.38%3.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCOR и PCRB

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и PCRB.

Загрузка...

Показатели просадок

GCORPCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-7.20%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.42%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-1.54%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-1.64%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.86%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и PCRB

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) имеют волатильность 1.60% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCORPCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.56%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.49%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.28%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

5.71%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

5.71%

-0.14%