Сравнение GCOR с PCRB
GCOR (Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF) and PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) are both Intermediate Core Bond funds. GCOR is passively managed, while PCRB is actively managed. Over the past 3 years, GCOR returned 3.71%/yr vs 4.09%/yr for PCRB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GCOR charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for PCRB.
Доходность
Сравнение доходности GCOR и PCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCOR показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у PCRB с доходностью -0.32%.
GCOR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCOR и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 0.16% | 7.22% | 0.51% | 2.43% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.32% | 7.21% | 1.91% | 2.41% |
Correlation
The correlation between GCOR and PCRB is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between GCOR and PCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCOR vs. PCRB — Ранг доходности на риск
GCOR
PCRB
Сравнение GCOR c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOR | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.51 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 4.90 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOR | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.59 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок GCOR и PCRB
Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и PCRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCOR | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -7.20% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -3.02% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -5.85% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -2.18% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -1.64% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.93% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOR и PCRB
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) имеют волатильность 1.27% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCOR | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.32% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 2.66% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 3.77% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 5.63% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 5.63% | -0.11% |
Сравнение комиссий GCOR и PCRB
GCOR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOR и PCRB
Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности PCRB в 9.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.17% | 4.03% | 4.36% | 3.67% | 2.11% | 0.92% | 0.24% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.79% | 4.30% | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GCOR and PCRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PCRB has higher volatility (1.32%) compared to GCOR (1.27%). In terms of maximum drawdown, GCOR dropped -18.94% vs PCRB's -7.20%.
On 3-year performance, PCRB leads with 4.09% vs 3.71% for GCOR. On fees, GCOR is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PCRB has performed better with a 4.09% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GCOR is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for PCRB.
PCRB has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 4.17% for GCOR.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Putnam. Their fees differ too: 0.08% for GCOR and 0.35% for PCRB.
GCOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCOR и PCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор