PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCOR с GSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCOR и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOR и GSST


2026 (YTD)202520242023202220212020
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
0.09%7.22%0.51%5.79%-13.83%-1.88%0.39%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
0.76%5.20%6.01%6.08%0.13%0.05%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.


GCOR

1 день
0.29%
1 месяц
-1.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.41%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.07%
10 лет*

GSST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Сравнение комиссий GCOR и GSST

GCOR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GCOR vs. GSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOR
Ранг доходности на риск GCOR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR: 5252
Ранг коэф-та Мартина

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOR c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCORGSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

6.29

-5.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

11.28

-9.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

3.26

-2.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

18.26

-16.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

113.51

-108.46

GCOR vs. GSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 6.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCORGSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

6.29

-5.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

5.79

-5.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

3.72

-3.82

Корреляция

Корреляция между GCOR и GSST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и GSST

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности GSST в 4.43%


TTM2025202420232022202120202019
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
4.08%4.03%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%0.00%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.43%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%

Просадки

Сравнение просадок GCOR и GSST

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и GSST.


Загрузка...

Показатели просадок


GCORGSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-3.51%

-15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-0.25%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-1.19%

-17.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

0.00%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-0.17%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.04%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и GSST

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCORGSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.25%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

0.42%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

0.73%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

0.63%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

0.87%

+4.70%