Сравнение GCOR с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
GCOR и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GCOR и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOR и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.22% | 0.51% | 5.79% | -13.83% | -1.88% | 0.39% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.
GCOR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOR и GSST
GCOR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GCOR vs. GSST — Ранг доходности на риск
GCOR
GSST
Сравнение GCOR c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOR | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 6.29 | -5.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 11.28 | -9.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.26 | -2.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 18.26 | -16.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 113.51 | -108.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOR | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 6.29 | -5.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 5.79 | -5.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 3.72 | -3.82 |
Корреляция
Корреляция между GCOR и GSST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOR и GSST
Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности GSST в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.08% | 4.03% | 4.36% | 3.67% | 2.11% | 0.92% | 0.24% | 0.00% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.43% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок GCOR и GSST
Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOR | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -3.51% | -15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -0.25% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -1.19% | -17.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | 0.00% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -0.17% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.04% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOR и GSST
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOR | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.25% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 0.42% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 0.73% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 0.63% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 0.87% | +4.70% |