PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCOR с BFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCOR и BFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOR и BFIX


2026 (YTD)2025202420232022
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
0.09%7.22%0.51%5.79%-10.27%
BFIX
Build Bond Innovation ETF
1.25%5.91%12.95%4.97%-6.82%

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 1.25%.


GCOR

1 день
0.29%
1 месяц
-1.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.41%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.07%
10 лет*

BFIX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.41%
С начала года
1.25%
6 месяцев
2.16%
1 год
5.26%
3 года*
7.75%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

Build Bond Innovation ETF

Сравнение комиссий GCOR и BFIX

GCOR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.


Доходность на риск

GCOR vs. BFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOR
Ранг доходности на риск GCOR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR: 5252
Ранг коэф-та Мартина

BFIX
Ранг доходности на риск BFIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOR c BFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCORBFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.74

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.66

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

4.49

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

12.08

-7.03

GCOR vs. BFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа BFIX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и BFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCORBFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.74

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.87

-0.97

Корреляция

Корреляция между GCOR и BFIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и BFIX

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности BFIX в 3.58%


TTM202520242023202220212020
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
3.71%4.03%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%
BFIX
Build Bond Innovation ETF
3.58%3.73%4.38%4.30%1.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCOR и BFIX

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и BFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GCORBFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-8.03%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-1.22%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-0.42%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-2.85%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.46%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и BFIX

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что GCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCORBFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.62%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.24%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

3.05%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

4.84%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

4.84%

+0.73%