Сравнение GCOR с BFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Build Bond Innovation ETF (BFIX).
GCOR и BFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GCOR и BFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOR и BFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.22% | 0.51% | 5.79% | -10.27% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 1.25% | 5.91% | 12.95% | 4.97% | -6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 1.25%.
GCOR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
BFIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOR и BFIX
GCOR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.
Доходность на риск
GCOR vs. BFIX — Ранг доходности на риск
GCOR
BFIX
Сравнение GCOR c BFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOR | BFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.74 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.66 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 4.49 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 12.08 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOR | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.74 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.87 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между GCOR и BFIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOR и BFIX
Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности BFIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 3.71% | 4.03% | 4.36% | 3.67% | 2.11% | 0.92% | 0.24% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.58% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCOR и BFIX
Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и BFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOR | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -8.03% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -1.22% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -0.42% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -2.85% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.46% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOR и BFIX
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что GCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOR | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.62% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 2.24% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 3.05% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 4.84% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 4.84% | +0.73% |