PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOR с ABBV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCOR с ABBV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и AbbVie Inc. (ABBV).

GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GCOR и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOR и ABBV

2026 (YTD)202520242023202220212020
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.22%0.51%5.79%-13.83%-1.88%0.39%
ABBV
AbbVie Inc.		-4.05%33.08%18.86%-0.23%24.01%32.43%21.15%

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью -4.05%.

GCOR

1 день
0.29%
1 месяц
-1.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.41%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
—

ABBV

1 день
2.05%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-4.63%
1 год
7.29%
3 года*
15.00%
5 лет*
19.40%
10 лет*
19.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

AbbVie Inc.

Часто сравнивают с GCOR:
GCOR с SCHRGCOR с GGUSGCOR с AAAUGCOR с BNDGCOR с XLKGCOR с ^GSPCGCOR с VTI
Часто сравнивают с ABBV:
ABBV с JNJABBV с LLYABBV с ABTABBV с PFEABBV с MRKABBV с AMGNABBV с VOO

Доходность на риск

GCOR vs. ABBV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOR
Ранг доходности на риск GCOR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOR c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCORABBVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.27

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.54

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

0.53

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

1.17

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOR vs. ABBV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа ABBV равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCORABBVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.27

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.86

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.74

-0.84

Корреляция

Корреляция между GCOR и ABBV составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и ABBV

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности ABBV в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		4.08%4.03%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABBV
AbbVie Inc.		3.06%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%

Просадки

Сравнение просадок GCOR и ABBV

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и ABBV.

Загрузка...

Показатели просадок

GCORABBVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-45.09%

+26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-16.74%

+14.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-21.92%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-9.64%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-10.70%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

8.12%

-7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и ABBV

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) составляет 1.60%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что GCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCORABBVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

7.57%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

19.03%

-16.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

27.12%

-22.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

22.61%

-16.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

25.71%

-20.14%