BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO Canadian Bank Income Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) показал доход в 0.55% с начала года и 4.75% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 10 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -1.9%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ZBI.TO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 22 мар. 2022 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 23 мар. 2022 г. с доходностью -2.3%.

BMO Canadian Bank Income Index ETF: годовая альфа составляет 4.14%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 11.02.2022.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.03%) было выше, чем в снижении (3.87%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ZBI.TO составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ZBI.TO имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BMO Canadian Bank Income Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO Canadian Bank Income Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BMO Canadian Bank Income Index ETF показал максимальную просадку в 8.22%, зарегистрированную 8 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка BMO Canadian Bank Income Index ETF составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.