PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBI.TO с XSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBI.TO с XSH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO).

ZBI.TO и XSH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. XSH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZBI.TO и XSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZBI.TO и XSH.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		0.32%5.10%12.50%6.85%-6.45%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		0.24%4.61%7.11%6.80%-2.91%

Доходность по периодам

С начала года, ZBI.TO показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у XSH.TO с доходностью 0.24%.

ZBI.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.47%
3 года*
7.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSH.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.23%
3 года*
5.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Canadian Bank Income Index ETF

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZBI.TO:
ZBI.TO с GCNS.TOZBI.TO с CMR.TOZBI.TO с XFN.TOZBI.TO с XSHG.TOZBI.TO с ZBBB.TOZBI.TO с CEW.TOZBI.TO с XSTB.TO
Часто сравнивают с XSH.TO:
XSH.TO с XSB.TOXSH.TO с XBB.TOXSH.TO с XCB.TOXSH.TO с XFR.TOXSH.TO с ZMMK.TOXSH.TO с ZAG.TOXSH.TO с CLF.TO

Сравнение комиссий ZBI.TO и XSH.TO

ZBI.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XSH.TO в 0.10%.

ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZBI.TO vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBI.TO
Ранг доходности на риск ZBI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBI.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBI.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBI.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XSH.TO
Ранг доходности на риск XSH.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSH.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSH.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSH.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSH.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSH.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBI.TO c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBI.TOXSH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.57

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.16

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

2.25

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

9.32

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBI.TO vs. XSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBI.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSH.TO равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBI.TO и XSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBI.TOXSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.57

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.73

+0.41

Корреляция

Корреляция между ZBI.TO и XSH.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBI.TO и XSH.TO

Дивидендная доходность ZBI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности XSH.TO в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		4.29%4.01%3.36%3.58%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		3.88%3.82%3.64%3.24%2.97%2.65%2.61%2.80%2.86%2.93%3.08%3.18%

Просадки

Сравнение просадок ZBI.TO и XSH.TO

Максимальная просадка ZBI.TO за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки XSH.TO в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBI.TO и XSH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZBI.TOXSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.22%

-14.24%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-1.51%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.82%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-0.93%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.36%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBI.TO и XSH.TO

Текущая волатильность для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) составляет 0.95%, в то время как у iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что ZBI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZBI.TOXSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.14%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

1.52%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

2.06%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

2.79%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

4.42%

-0.71%