Сравнение ZBI.TO с XSTB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO).
ZBI.TO и XSTB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. XSTB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZBI.TO и XSTB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZBI.TO и XSTB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBI.TO BMO Canadian Bank Income Index ETF | 0.32% | 5.10% | 12.50% | 6.85% | -6.45% |
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | 0.26% | 3.60% | 5.28% | 4.86% | -2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, ZBI.TO показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у XSTB.TO с доходностью 0.26%.
ZBI.TO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSTB.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZBI.TO и XSTB.TO
ZBI.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XSTB.TO в 0.17%.
Доходность на риск
ZBI.TO vs. XSTB.TO — Ранг доходности на риск
ZBI.TO
XSTB.TO
Сравнение ZBI.TO c XSTB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBI.TO | XSTB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.29 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.77 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.70 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.55 | 6.15 | +8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBI.TO | XSTB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.29 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.78 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между ZBI.TO и XSTB.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBI.TO и XSTB.TO
Дивидендная доходность ZBI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности XSTB.TO в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBI.TO BMO Canadian Bank Income Index ETF | 4.29% | 4.01% | 3.36% | 3.58% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | 2.89% | 2.88% | 2.64% | 2.22% | 1.93% | 1.82% | 2.10% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок ZBI.TO и XSTB.TO
Максимальная просадка ZBI.TO за все время составила -8.22%, что больше максимальной просадки XSTB.TO в -6.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBI.TO и XSTB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZBI.TO | XSTB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.22% | -6.92% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.21% | -1.35% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.87% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -1.44% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.37% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBI.TO и XSTB.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что ZBI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZBI.TO | XSTB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.85% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 1.29% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 1.79% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 2.50% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 2.73% | +0.98% |