Сравнение ZBI.TO с ZBBB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO).
ZBI.TO и ZBBB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. ZBBB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada 1-10 Year BBB Corporate Bond Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZBI.TO и ZBBB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZBI.TO и ZBBB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBI.TO BMO Canadian Bank Income Index ETF | 0.32% | 5.10% | 12.50% | 6.85% | -6.45% |
ZBBB.TO BMO BBB Corporate Bond Index ETF | 0.10% | 4.73% | 8.00% | 5.61% | -2.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ZBI.TO показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у ZBBB.TO с доходностью 0.10%.
ZBI.TO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZBBB.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZBI.TO и ZBBB.TO
ZBI.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ZBBB.TO в 0.17%.
Доходность на риск
ZBI.TO vs. ZBBB.TO — Ранг доходности на риск
ZBI.TO
ZBBB.TO
Сравнение ZBI.TO c ZBBB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBI.TO | ZBBB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.05 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.62 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.84 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.55 | 5.63 | +8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBI.TO | ZBBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.05 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.50 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между ZBI.TO и ZBBB.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBI.TO и ZBBB.TO
Дивидендная доходность ZBI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что сопоставимо с доходностью ZBBB.TO в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBI.TO BMO Canadian Bank Income Index ETF | 4.29% | 4.01% | 3.36% | 3.58% | 2.66% | 0.00% | 0.00% |
ZBBB.TO BMO BBB Corporate Bond Index ETF | 4.25% | 4.12% | 3.72% | 3.47% | 3.54% | 3.23% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок ZBI.TO и ZBBB.TO
Максимальная просадка ZBI.TO за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки ZBBB.TO в -11.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBI.TO и ZBBB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZBI.TO | ZBBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.22% | -11.55% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.21% | -1.97% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.50% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -2.99% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.65% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBI.TO и ZBBB.TO
Текущая волатильность для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) составляет 0.95%, в то время как у BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что ZBI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZBBB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZBI.TO | ZBBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.12% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 1.87% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 3.27% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 4.36% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 5.87% | -2.16% |