PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBI.TO с CEW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBI.TO с CEW.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO).

ZBI.TO и CEW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. CEW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZBI.TO и CEW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZBI.TO и CEW.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		0.32%5.10%12.50%6.85%-6.45%
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		0.72%32.58%29.48%17.04%-14.75%

Доходность по периодам

С начала года, ZBI.TO показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у CEW.TO с доходностью 0.72%.

ZBI.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.47%
3 года*
7.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEW.TO

1 день
1.25%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.72%
6 месяцев
9.88%
1 год
33.26%
3 года*
24.74%
5 лет*
15.81%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Canadian Bank Income Index ETF

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF

Часто сравнивают с ZBI.TO:
ZBI.TO с GCNS.TOZBI.TO с XSH.TOZBI.TO с CMR.TOZBI.TO с XFN.TOZBI.TO с XSHG.TOZBI.TO с ZBBB.TOZBI.TO с XSTB.TO
Часто сравнивают с CEW.TO:
CEW.TO с XFN.TOCEW.TO с XDIV.TOCEW.TO с BMOCEW.TO с RY.TOCEW.TO с TEC.TOCEW.TO с SPYCEW.TO с VOO

Сравнение комиссий ZBI.TO и CEW.TO

ZBI.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CEW.TO в 0.61%.

CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF

Доходность на риск

ZBI.TO vs. CEW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBI.TO
Ранг доходности на риск ZBI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBI.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBI.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBI.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CEW.TO
Ранг доходности на риск CEW.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBI.TO c CEW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBI.TOCEW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.47

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.15

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

3.48

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

13.33

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBI.TO vs. CEW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBI.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEW.TO равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBI.TO и CEW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBI.TOCEW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.47

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.55

+0.59

Корреляция

Корреляция между ZBI.TO и CEW.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBI.TO и CEW.TO

Дивидендная доходность ZBI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности CEW.TO в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		4.29%4.01%3.36%3.58%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		2.78%2.75%3.32%3.87%3.84%2.93%3.61%3.20%2.95%2.47%2.54%2.74%

Просадки

Сравнение просадок ZBI.TO и CEW.TO

Максимальная просадка ZBI.TO за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки CEW.TO в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBI.TO и CEW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZBI.TOCEW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.22%

-53.58%

+45.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-9.67%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-3.15%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-7.08%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.52%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBI.TO и CEW.TO

Текущая волатильность для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) составляет 0.95%, в то время как у iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что ZBI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZBI.TOCEW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

5.52%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

9.47%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

13.52%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

13.35%

-9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

16.99%

-13.28%