Сравнение ZBI.TO с XSHG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO).
ZBI.TO и XSHG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. XSHG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZBI.TO и XSHG.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZBI.TO и XSHG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBI.TO BMO Canadian Bank Income Index ETF | 0.32% | 5.10% | 12.50% | 6.85% | -6.45% |
XSHG.TO iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF | 0.13% | 4.53% | 6.86% | 6.41% | -3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ZBI.TO показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у XSHG.TO с доходностью 0.13%.
ZBI.TO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSHG.TO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZBI.TO и XSHG.TO
ZBI.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XSHG.TO в 0.17%.
Доходность на риск
ZBI.TO vs. XSHG.TO — Ранг доходности на риск
ZBI.TO
XSHG.TO
Сравнение ZBI.TO c XSHG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBI.TO | XSHG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.53 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.15 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.12 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.55 | 8.93 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBI.TO | XSHG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.53 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между ZBI.TO и XSHG.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBI.TO и XSHG.TO
Дивидендная доходность ZBI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности XSHG.TO в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZBI.TO BMO Canadian Bank Income Index ETF | 4.29% | 4.01% | 3.36% | 3.58% | 2.66% | 0.00% |
XSHG.TO iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.72% | 3.64% | 3.39% | 2.87% | 2.69% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок ZBI.TO и XSHG.TO
Максимальная просадка ZBI.TO за все время составила -8.22%, что больше максимальной просадки XSHG.TO в -7.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBI.TO и XSHG.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZBI.TO | XSHG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.22% | -7.40% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.21% | -1.44% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.87% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -1.89% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.34% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBI.TO и XSHG.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) имеют волатильность 0.95% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZBI.TO | XSHG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.95% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 1.33% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 1.90% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 2.81% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 2.81% | +0.90% |