Сравнение ZBI.TO с CMR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO).
ZBI.TO и CMR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. CMR.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ZBI.TO и CMR.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZBI.TO и CMR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBI.TO BMO Canadian Bank Income Index ETF | 0.32% | 5.10% | 12.50% | 6.85% | -6.45% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.58% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ZBI.TO показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у CMR.TO с доходностью 0.58%.
ZBI.TO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMR.TO
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZBI.TO и CMR.TO
ZBI.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CMR.TO в 0.14%.
Доходность на риск
ZBI.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск
ZBI.TO
CMR.TO
Сравнение ZBI.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBI.TO | CMR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 10.75 | -8.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 21.75 | -18.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 9.11 | -7.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 26.62 | -23.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.55 | 195.24 | -180.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBI.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 10.75 | -8.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 10.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 6.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 3.81 | -2.67 |
Корреляция
Корреляция между ZBI.TO и CMR.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBI.TO и CMR.TO
Дивидендная доходность ZBI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности CMR.TO в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBI.TO BMO Canadian Bank Income Index ETF | 4.29% | 4.01% | 3.36% | 3.58% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.57% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок ZBI.TO и CMR.TO
Максимальная просадка ZBI.TO за все время составила -8.22%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBI.TO и CMR.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZBI.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.22% | -0.52% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.21% | -0.09% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.01% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -0.01% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.01% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBI.TO и CMR.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ZBI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZBI.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.08% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 0.19% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 0.23% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 0.28% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 0.27% | +3.44% |