PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCNS.TO с FBAL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCNS.TO с FBAL.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCNS.TO (iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio) and FBAL.NEO (Fidelity All-in-One Balanced ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, GCNS.TO returned 6.92%/yr vs 10.81%/yr for FBAL.NEO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GCNS.TO charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for FBAL.NEO.

Доходность

Сравнение доходности GCNS.TO и FBAL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GCNS.TO показывает доходность 6.84%, а FBAL.NEO немного выше – 7.17%.

GCNS.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.67%
С начала года
6.84%
6 месяцев
5.13%
1 год
13.12%
3 года*
12.23%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

FBAL.NEO

1 день
0.26%
1 месяц
2.98%
С начала года
7.17%
6 месяцев
6.81%
1 год
16.77%
3 года*
16.34%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCNS.TO и FBAL.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		6.84%7.23%15.54%11.66%-10.94%7.46%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		7.17%12.92%19.42%13.96%-7.02%11.50%

Correlation

The correlation between GCNS.TO and FBAL.NEO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.29

Сравнение распределения секторов GCNS.TO и FBAL.NEO

Секторы
GCNS.TO
FBAL.NEO

Технологии

33.8%
20.6%

Финансовые услуги

29.3%
22.2%

Промышленность

9.8%
11.3%

Сырьевые материалы

7.4%
9.7%

Потребительский циклический сектор

5.1%
7.7%

Здравоохранение

4.8%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.8%

Недвижимость

3.2%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.5%

Коммунальные услуги

0.6%
4.6%

Энергетика

-

4.4%

Технологии

GCNS.TO
33.8%
FBAL.NEO
20.6%

Финансовые услуги

GCNS.TO
29.3%
FBAL.NEO
22.2%

Промышленность

GCNS.TO
9.8%
FBAL.NEO
11.3%

Сырьевые материалы

GCNS.TO
7.4%
FBAL.NEO
9.7%

Потребительский циклический сектор

GCNS.TO
5.1%
FBAL.NEO
7.7%

Здравоохранение

GCNS.TO
4.8%
FBAL.NEO
4.4%

Коммуникационные услуги

GCNS.TO
3.3%
FBAL.NEO
4.8%

Недвижимость

GCNS.TO
3.2%
FBAL.NEO
4.7%

Потребительский защитный сектор

GCNS.TO
2.7%
FBAL.NEO
5.5%

Коммунальные услуги

GCNS.TO
0.6%
FBAL.NEO
4.6%

Энергетика

GCNS.TO

-

FBAL.NEO
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Часто сравнивают с GCNS.TO:
GCNS.TO с XCNS.TOGCNS.TO с VFV.TOGCNS.TO с XSTB.TOGCNS.TO с ZBI.TOGCNS.TO с CMR.TOGCNS.TO с GEQT.TOGCNS.TO с VCNS.TO
Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с ZBAL.TOFBAL.NEO с MAW120.TO

Доходность на риск

GCNS.TO vs. FBAL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCNS.TO
Ранг доходности на риск GCNS.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCNS.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCNS.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCNS.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCNS.TO c FBAL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCNS.TOFBAL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.23

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.20

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.79

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

11.65

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCNS.TO vs. FBAL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCNS.TO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBAL.NEO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCNS.TO и FBAL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCNS.TOFBAL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.23

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.27

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.23

-0.31

Просадки

Сравнение просадок GCNS.TO и FBAL.NEO

Максимальная просадка GCNS.TO за все время составила -15.37%, что больше максимальной просадки FBAL.NEO в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCNS.TO и FBAL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCNS.TOFBAL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-13.83%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-6.04%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.38%

-8.29%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-13.83%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-2.43%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.44%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GCNS.TO и FBAL.NEO

Текущая волатильность для iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) составляет 2.47%, в то время как у Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что GCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBAL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCNS.TOFBAL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.78%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

6.08%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

7.54%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.20%

8.58%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.83%

8.57%

-0.74%

Сравнение комиссий GCNS.TO и FBAL.NEO

GCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBAL.NEO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCNS.TO и FBAL.NEO

Дивидендная доходность GCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности FBAL.NEO в 1.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.50%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%0.00%
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		1.98%2.07%2.03%2.88%2.09%1.60%2.49%

Часто задаваемые вопросы

GCNS.TO and FBAL.NEO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GCNS.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GCNS.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for FBAL.NEO.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for GCNS.TO and 0.40% for FBAL.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCNS.TO и FBAL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор