Сравнение GCMG с CAVA
GCMG (GCM Grosvenor Inc.) and CAVA (CAVA Group Inc.) are both stocks. GCMG operates in Asset Management (Financial Services), while CAVA operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past year, GCMG returned -10.21% vs -7.32% for CAVA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCMG и CAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCMG показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у CAVA с доходностью 23.70%.
GCMG
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
CAVA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -18.89%
- С начала года
- 23.70%
- 6 месяцев
- 36.03%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCMG и CAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GCMG GCM Grosvenor Inc. | -3.31% | -4.35% | 43.01% | 28.11% |
CAVA CAVA Group Inc. | 23.70% | -47.97% | 162.45% | -1.83% |
Correlation
The correlation between GCMG and CAVA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
GCMG:
$0.31
CAVA:
$0.54
GCMG:
34.14
CAVA:
134.63
GCMG:
0.28
CAVA:
0.73
GCMG:
3.83
CAVA:
7.27
GCMG:
$558.85M
CAVA:
$1.18B
GCMG:
$386.19M
CAVA:
$216.81M
GCMG:
$174.90M
CAVA:
$150.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCMG vs. CAVA — Ранг доходности на риск
GCMG
CAVA
Сравнение GCMG c CAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GCM Grosvenor Inc. (GCMG) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCMG | CAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.14 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.28 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCMG | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.13 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.32 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок GCMG и CAVA
Максимальная просадка GCMG за все время составила -51.80%, что меньше максимальной просадки CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMG и CAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCMG | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -71.11% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.41% | -52.65% | +26.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.25% | -51.88% | +30.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.90% | -30.05% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 26.26% | -13.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCMG и CAVA
Текущая волатильность для GCM Grosvenor Inc. (GCMG) составляет 12.02%, в то время как у CAVA Group Inc. (CAVA) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что GCMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCMG | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 15.36% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | 41.30% | -12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.05% | 57.28% | -25.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 59.17% | -32.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 59.17% | -29.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCMG и CAVA
Дивидендная доходность GCMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, тогда как CAVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCMG GCM Grosvenor Inc. | 5.42% | 3.98% | 3.59% | 4.91% | 5.39% | 3.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCMG и CAVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GCM Grosvenor Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GCMG и CAVA
GCMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GCM Grosvenor Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.41M при выручке в 124.78M, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
GCMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GCM Grosvenor Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92M при выручке в 124.78M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
GCMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GCM Grosvenor Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.74M при выручке в 124.78M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
GCMG and CAVA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAVA has higher volatility (15.36%) compared to GCMG (12.02%). In terms of maximum drawdown, GCMG dropped -51.80% vs CAVA's -71.11%.
CAVA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCMG и CAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор