PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCMG с APP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GCMG с APP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GCMG (GCM Grosvenor Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. GCMG operates in Asset Management (Financial Services), while APP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, GCMG returned 3.54%/yr vs 49.60%/yr for APP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GCMG и APP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GCM Grosvenor Inc. (GCMG) и AppLovin Corporation (APP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCMG показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -17.31%.

GCMG

1 день
1.61%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
1.53%
1 год
-10.21%
3 года*
19.66%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

APP

1 день
-0.30%
1 месяц
18.85%
С начала года
-17.31%
6 месяцев
-19.47%
1 год
34.54%
3 года*
188.11%
5 лет*
49.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCMG и APP

2026 (YTD)20252024202320222021
GCMG
GCM Grosvenor Inc.		-3.31%-4.35%43.01%24.65%-24.03%-12.25%
APP
AppLovin Corporation		-17.31%108.08%712.62%278.44%-88.83%44.57%

Correlation

The correlation between GCMG and APP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GCMG:

$2.19B

APP:

$188.74B

EPS

GCMG:

$0.31

APP:

$11.64

Коэффициент P/E

GCMG:

34.14

APP:

47.87

Коэффициент PEG

GCMG:

0.28

APP:

0.14

Коэффициент P/S

GCMG:

3.83

APP:

30.77

Коэффициент P/B

GCMG:

86.03

APP:

79.86

Общая выручка (12 мес.)

GCMG:

$558.85M

APP:

$6.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

GCMG:

$386.19M

APP:

$5.45B

EBITDA (12 мес.)

GCMG:

$174.90M

APP:

$4.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GCM Grosvenor Inc.

AppLovin Corporation

Часто сравнивают с GCMG:
GCMG с PJTGCMG с TKOGCMG с CAVAGCMG с VLTO
Часто сравнивают с APP:
APP с ZETAAPP с NVDAAPP с VRTAPP с APPFAPP с VOOAPP с CVNAAPP с BLBD

Доходность на риск

GCMG vs. APP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCMG
Ранг доходности на риск GCMG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCMG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCMG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCMG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCMG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCMG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
APP
Ранг доходности на риск APP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCMG c APP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GCM Grosvenor Inc. (GCMG) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCMGAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
0.49

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
1.08

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.14

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.69

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

1.37

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCMG vs. APP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCMG на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа APP равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCMG и APP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCMGAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.49

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.64

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.67

-0.53

Просадки

Сравнение просадок GCMG и APP

Максимальная просадка GCMG за все время составила -51.80%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMG и APP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCMGAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-91.90%

+40.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.41%

-49.99%

+23.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.29%

-57.00%

+25.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.04%

-91.90%

+46.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.25%

-24.05%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.90%

-42.48%

+19.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

25.26%

-12.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GCMG и APP

Текущая волатильность для GCM Grosvenor Inc. (GCMG) составляет 12.02%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 21.13%. Это указывает на то, что GCMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCMGAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

21.13%

-9.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.97%

58.32%

-29.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.05%

70.72%

-38.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

77.72%

-50.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.21%

77.50%

-48.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCMG и APP

Дивидендная доходность GCMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
APP
AppLovin Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCMG
GCM Grosvenor Inc.		5.42%3.98%3.59%4.91%5.39%3.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCMG и APP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GCM Grosvenor Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
124.78M
1.84B
(GCMG) Общая выручка
(APP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GCMG и APP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GCM Grosvenor Inc. и AppLovin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
39.6%
89.0%
Активы портфеля
GCMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GCM Grosvenor Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.41M при выручке в 124.78M, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

APP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

GCMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GCM Grosvenor Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92M при выручке в 124.78M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

APP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.

GCMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GCM Grosvenor Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.74M при выручке в 124.78M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

APP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.

Часто задаваемые вопросы

GCMG and APP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APP has higher volatility (21.13%) compared to GCMG (12.02%). In terms of maximum drawdown, GCMG dropped -51.80% vs APP's -91.90%.

APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCMG и APP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор