Сравнение GCMG с TKO
GCMG (GCM Grosvenor Inc.) and TKO (TKO Group Holdings Inc.) are both stocks. GCMG operates in Asset Management (Financial Services), while TKO operates in Entertainment (Communication Services). Over the past year, GCMG returned 16.99% vs 11.46% for TKO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCMG и TKO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCMG показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у TKO с доходностью -6.24%.
GCMG
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 24.23%
- 6 месяцев
- 16.55%
- С начала года
- 16.55%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
TKO
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- -5.30%
- С начала года
- -6.24%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCMG и TKO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GCMG GCM Grosvenor Inc. | 16.55% | -4.35% | 43.01% | 16.43% |
TKO TKO Group Holdings Inc. | -6.24% | 48.92% | 74.20% | -16.96% |
Correlation
The correlation between GCMG and TKO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
GCMG:
$2.41B
TKO:
$14.58B
GCMG:
$0.31
TKO:
$1.96
GCMG:
41.39
TKO:
98.97
GCMG:
0.34
TKO:
0.21
GCMG:
4.64
TKO:
7.53
GCMG:
103.70
TKO:
11.21
GCMG:
$558.85M
TKO:
$5.06B
GCMG:
$386.19M
TKO:
$1.75B
GCMG:
$174.90M
TKO:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCMG vs. TKO — Ранг доходности на риск
GCMG
TKO
Сравнение GCMG c TKO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GCM Grosvenor Inc. (GCMG) и TKO Group Holdings Inc. (TKO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCMG | TKO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCMG и TKO
Максимальная просадка GCMG за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки TKO в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMG и TKO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCMG | TKO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -28.35% | -23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.41% | -18.28% | -8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -12.89% | +7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.82% | -8.73% | -14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 8.94% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCMG и TKO
Текущая волатильность для GCM Grosvenor Inc. (GCMG) составляет 10.59%, в то время как у TKO Group Holdings Inc. (TKO) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что GCMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TKO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCMG | TKO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 12.57% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 25.12% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 32.90% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.75% | 33.35% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 33.35% | -3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCMG и TKO
Дивидендная доходность GCMG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности TKO в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCMG GCM Grosvenor Inc. | 3.64% | 3.98% | 3.59% | 4.91% | 5.39% | 3.14% |
TKO TKO Group Holdings Inc. | 1.60% | 1.10% | 0.00% | 4.73% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCMG и TKO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GCM Grosvenor Inc. и TKO Group Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GCMG и TKO
GCMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GCM Grosvenor Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.41M при выручке в 124.78M, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
TKO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GCMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GCM Grosvenor Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92M при выручке в 124.78M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
TKO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.50M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
GCMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GCM Grosvenor Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.74M при выручке в 124.78M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
TKO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.20M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
GCMG and TKO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKO has higher volatility (12.57%) compared to GCMG (10.59%). In terms of maximum drawdown, GCMG dropped -51.80% vs TKO's -28.35%.
GCMG currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCMG и TKO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор