PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCMG с PJT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GCMG с PJT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GCMG (GCM Grosvenor Inc.) and PJT (PJT Partners Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GCMG in Asset Management, PJT in Capital Markets. Over the past 5 years, GCMG returned 3.54%/yr vs 19.31%/yr for PJT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GCMG и PJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GCM Grosvenor Inc. (GCMG) и PJT Partners Inc. (PJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCMG показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у PJT с доходностью -5.66%.

GCMG

1 день
1.61%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
1.53%
1 год
-10.21%
3 года*
19.66%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

PJT

1 день
-1.82%
1 месяц
3.50%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-10.40%
1 год
4.73%
3 года*
32.41%
5 лет*
19.31%
10 лет*
20.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCMG и PJT

2026 (YTD)202520242023202220212020
GCMG
GCM Grosvenor Inc.		-3.31%-4.35%43.01%24.65%-24.03%-18.91%22.20%
PJT
PJT Partners Inc.		-5.66%6.62%56.23%40.00%0.92%2.62%9.28%

Correlation

The correlation between GCMG and PJT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GCMG:

$2.19B

PJT:

$6.80B

EPS

GCMG:

$0.31

PJT:

$4.70

Коэффициент P/E

GCMG:

34.14

PJT:

33.48

Коэффициент PEG

GCMG:

0.28

PJT:

4.28

Коэффициент P/S

GCMG:

3.83

PJT:

3.46

Коэффициент P/B

GCMG:

86.03

PJT:

24.95

Общая выручка (12 мес.)

GCMG:

$558.85M

PJT:

$1.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

GCMG:

$386.19M

PJT:

$590.27M

EBITDA (12 мес.)

GCMG:

$174.90M

PJT:

$412.32M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GCM Grosvenor Inc.

PJT Partners Inc.

Часто сравнивают с GCMG:
GCMG с TKOGCMG с APPGCMG с CAVAGCMG с VLTO
Часто сравнивают с PJT:
PJT с SPYPJT с OBDCPJT с BXPJT с NVDAPJT с VOOPJT с AAPLPJT с QQQ

Доходность на риск

GCMG vs. PJT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCMG
Ранг доходности на риск GCMG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCMG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCMG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCMG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCMG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCMG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PJT
Ранг доходности на риск PJT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCMG c PJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GCM Grosvenor Inc. (GCMG) и PJT Partners Inc. (PJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCMGPJTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
0.16

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
0.42

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.15

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

0.34

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCMG vs. PJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCMG на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа PJT равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCMG и PJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCMGPJTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.16

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.64

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.65

-0.51

Просадки

Сравнение просадок GCMG и PJT

Максимальная просадка GCMG за все время составила -51.80%, что меньше максимальной просадки PJT в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMG и PJT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCMGPJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-58.44%

+6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.41%

-32.47%

+6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.29%

-32.47%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.04%

-37.80%

-7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.25%

-17.60%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.90%

-12.91%

-9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

13.95%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GCMG и PJT

GCM Grosvenor Inc. (GCMG) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с PJT Partners Inc. (PJT) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что GCMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCMGPJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

7.43%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.97%

21.51%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.05%

29.11%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

30.07%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.21%

33.64%

-4.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCMG и PJT

Дивидендная доходность GCMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности PJT в 0.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCMG
GCM Grosvenor Inc.		5.42%3.98%3.59%4.91%5.39%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJT
PJT Partners Inc.		0.64%0.60%0.63%0.98%1.36%4.32%0.27%0.44%0.52%0.44%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCMG и PJT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GCM Grosvenor Inc. и PJT Partners Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
124.78M
418.20M
(GCMG) Общая выручка
(PJT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GCMG и PJT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GCM Grosvenor Inc. и PJT Partners Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
39.6%
33.0%
Активы портфеля
GCMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GCM Grosvenor Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.41M при выручке в 124.78M, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

PJT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PJT Partners Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.94M при выручке в 418.20M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

GCMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GCM Grosvenor Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92M при выручке в 124.78M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

PJT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PJT Partners Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.34M при выручке в 418.20M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.

GCMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GCM Grosvenor Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.74M при выручке в 124.78M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

PJT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PJT Partners Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.50M при выручке в 418.20M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

GCMG and PJT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCMG has higher volatility (12.02%) compared to PJT (7.43%). In terms of maximum drawdown, GCMG dropped -51.80% vs PJT's -58.44%.

PJT currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCMG и PJT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор