Сравнение GCMG с PJT
GCMG (GCM Grosvenor Inc.) and PJT (PJT Partners Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GCMG in Asset Management, PJT in Capital Markets. Over the past 5 years, GCMG returned 9.46%/yr vs 19.82%/yr for PJT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCMG и PJT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCMG показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у PJT с доходностью -2.20%.
GCMG
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 30.83%
- 6 месяцев
- 16.76%
- С начала года
- 16.55%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
PJT
- 1 день
- 4.53%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- -2.20%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- 33.42%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 23.02%
Сравнение доходности по годам GCMG и PJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCMG GCM Grosvenor Inc. | 16.55% | -4.35% | 43.01% | 24.65% | -24.03% | -18.91% | 11.56% |
PJT PJT Partners Inc. | -2.20% | 6.62% | 56.23% | 40.00% | 0.92% | 2.62% | 7.98% |
Correlation
The correlation between GCMG and PJT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
GCMG:
$2.41B
PJT:
$4.21B
GCMG:
$0.31
PJT:
$4.85
GCMG:
41.39
PJT:
33.63
GCMG:
0.34
PJT:
4.30
GCMG:
4.64
PJT:
3.47
GCMG:
103.70
PJT:
25.87
GCMG:
$558.85M
PJT:
$1.81B
GCMG:
$386.19M
PJT:
$590.27M
GCMG:
$174.90M
PJT:
$412.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCMG vs. PJT — Ранг доходности на риск
GCMG
PJT
Сравнение GCMG c PJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GCM Grosvenor Inc. (GCMG) и PJT Partners Inc. (PJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCMG | PJT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.05 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.12 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCMG и PJT
Максимальная просадка GCMG за все время составила -51.80%, что меньше максимальной просадки PJT в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMG и PJT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCMG | PJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -58.44% | +6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.41% | -32.47% | +6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | -32.47% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.04% | -37.80% | -7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -14.57% | +9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.82% | -13.02% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 14.83% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCMG и PJT
Текущая волатильность для GCM Grosvenor Inc. (GCMG) составляет 10.59%, в то время как у PJT Partners Inc. (PJT) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что GCMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCMG | PJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 11.42% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 23.23% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 30.03% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.75% | 30.35% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 33.46% | -4.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCMG и PJT
Дивидендная доходность GCMG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности PJT в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCMG GCM Grosvenor Inc. | 3.64% | 3.98% | 3.59% | 4.91% | 5.39% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJT PJT Partners Inc. | 0.61% | 0.60% | 0.63% | 0.98% | 1.36% | 4.32% | 0.27% | 0.44% | 0.52% | 0.44% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCMG и PJT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GCM Grosvenor Inc. и PJT Partners Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GCMG и PJT
GCMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GCM Grosvenor Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.41M при выручке в 124.78M, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
PJT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PJT Partners Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.94M при выручке в 418.20M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
GCMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GCM Grosvenor Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92M при выручке в 124.78M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
PJT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PJT Partners Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.34M при выручке в 418.20M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
GCMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GCM Grosvenor Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.74M при выручке в 124.78M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
PJT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PJT Partners Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.50M при выручке в 418.20M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
GCMG and PJT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJT has higher volatility (11.42%) compared to GCMG (10.59%). In terms of maximum drawdown, GCMG dropped -51.80% vs PJT's -58.44%.
GCMG currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCMG и PJT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор