Сравнение GCMG с VLTO
GCMG (GCM Grosvenor Inc.) and VLTO (Veralto Corporation) are both stocks. GCMG operates in Asset Management (Financial Services), while VLTO operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials). Over the past year, GCMG returned 16.99% vs -10.32% for VLTO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCMG и VLTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCMG показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у VLTO с доходностью -6.97%.
GCMG
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 24.23%
- 6 месяцев
- 16.55%
- С начала года
- 16.55%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
VLTO
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 9.47%
- 6 месяцев
- -5.76%
- С начала года
- -6.97%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCMG и VLTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GCMG GCM Grosvenor Inc. | 16.55% | -4.35% | 43.01% | 20.28% |
VLTO Veralto Corporation | -6.97% | -1.58% | 24.29% | 7.41% |
Correlation
The correlation between GCMG and VLTO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г. | 0.26 |
The correlation between GCMG and VLTO shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GCMG:
$2.41B
VLTO:
$22.73B
GCMG:
$0.31
VLTO:
$3.87
GCMG:
41.39
VLTO:
23.89
GCMG:
0.34
VLTO:
10.97
GCMG:
4.64
VLTO:
4.14
GCMG:
103.70
VLTO:
7.68
GCMG:
$558.85M
VLTO:
$5.59B
GCMG:
$386.19M
VLTO:
$3.35B
GCMG:
$174.90M
VLTO:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCMG vs. VLTO — Ранг доходности на риск
GCMG
VLTO
Сравнение GCMG c VLTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GCM Grosvenor Inc. (GCMG) и Veralto Corporation (VLTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCMG | VLTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.94 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.39 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.73 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCMG и VLTO
Максимальная просадка GCMG за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки VLTO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMG и VLTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCMG | VLTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -27.09% | -24.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.41% | -24.79% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -17.82% | +12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.82% | -9.26% | -13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 13.14% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCMG и VLTO
GCM Grosvenor Inc. (GCMG) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Veralto Corporation (VLTO) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что GCMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCMG | VLTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 8.07% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 17.57% | +11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 21.60% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.75% | 22.87% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 22.87% | +6.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCMG и VLTO
Дивидендная доходность GCMG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности VLTO в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCMG GCM Grosvenor Inc. | 3.64% | 3.98% | 3.59% | 4.91% | 5.39% | 3.14% |
VLTO Veralto Corporation | 0.54% | 0.46% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCMG и VLTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GCM Grosvenor Inc. и Veralto Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GCMG и VLTO
GCMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GCM Grosvenor Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.41M при выручке в 124.78M, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
VLTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Veralto Corporation сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.
GCMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GCM Grosvenor Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92M при выручке в 124.78M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
VLTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Veralto Corporation сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
GCMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GCM Grosvenor Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.74M при выручке в 124.78M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
VLTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Veralto Corporation сообщила о чистой прибыли в 254.00M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
GCMG and VLTO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCMG has higher volatility (10.59%) compared to VLTO (8.07%). In terms of maximum drawdown, GCMG dropped -51.80% vs VLTO's -27.09%.
GCMG currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCMG и VLTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор