PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCLE.L с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCLE.L с COPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCLE.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - GCLE.L is a Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation Index, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCLE.L returned -4.57%/yr vs 19.86%/yr for COPX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. GCLE.L charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 35.86%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 25.67%.

GCLE.L

1 день
-1.02%
1 месяц
2.63%
С начала года
35.86%
6 месяцев
37.32%
1 год
86.76%
3 года*
8.04%
5 лет*
-4.57%
10 лет*
—

COPX

1 день
-0.03%
1 месяц
15.36%
С начала года
25.67%
6 месяцев
37.40%
1 год
118.00%
3 года*
37.98%
5 лет*
19.86%
10 лет*
21.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCLE.L и COPX

2026 (YTD)20252024202320222021
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		35.86%41.98%-26.51%-10.51%-30.63%-22.82%
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.67%93.50%3.57%8.38%-0.76%-1.11%

Correlation

The correlation between GCLE.L and COPX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.50

The correlation between GCLE.L and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GCLE.L и COPX

Секторы
GCLE.L
COPX

Промышленность

48.1%
3.7%

Коммунальные услуги

16.2%

-

Энергетика

13.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Технологии

6.8%

-

Сырьевые материалы

3.4%
96.3%

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GCLE.L
48.1%
COPX
3.7%

Коммунальные услуги

GCLE.L
16.2%
COPX

-

Энергетика

GCLE.L
13.0%
COPX

-

Потребительский циклический сектор

GCLE.L
10.0%
COPX

-

Технологии

GCLE.L
6.8%
COPX

-

Сырьевые материалы

GCLE.L
3.4%
COPX
96.3%

Потребительский защитный сектор

GCLE.L
0.9%
COPX

-

Финансовые услуги

GCLE.L
0.9%
COPX

-

Коммуникационные услуги

GCLE.L

-

COPX

-

Здравоохранение

GCLE.L

-

COPX

-

Недвижимость

GCLE.L

-

COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с CWEU.LGCLE.L с GLDGCLE.L с NRJL.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с GCED.LGCLE.L с INRG.LGCLE.L с ANRJ.L
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

GCLE.L vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCLE.LCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
2.87

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
3.12

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.41

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.62

4.27

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.76

13.66

+12.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLE.L vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа COPX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCLE.LCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

2.87

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.55

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.19

-0.43

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и COPX

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCLE.LCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.13%

-83.16%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-27.82%

+16.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.23%

-39.72%

-13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.88%

-42.12%

-27.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.08%

-5.73%

-26.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.86%

-39.29%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

8.67%

-5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и COPX

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) составляет 9.27%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCLE.LCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

15.34%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

35.68%

-19.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

41.41%

-18.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.50%

36.50%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.03%

35.54%

-6.51%

Сравнение комиссий GCLE.L и COPX

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и COPX

GCLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCLE.L and COPX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GCLE.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GCLE.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

GCLE.L is categorized as Energy Equities, while COPX is Materials. GCLE.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.60% for GCLE.L and 0.65% for COPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCLE.L и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор