Сравнение GCLE.L с ANRJ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L).

GCLE.L и ANRJ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCLE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. ANRJ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и ANRJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCLE.L и ANRJ.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
GCLE.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc	12.72%	41.98%	-26.51%	-10.51%	-30.63%	-22.82%
ANRJ.L Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF	17.34%	54.07%	8.84%	15.58%	29.26%	10.53%

Разные валюты инструментов

GCLE.L торгуется в USD, в то время как ANRJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANRJ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у ANRJ.L с доходностью 17.34%.

GCLE.L

1 день: 3.40%

1 месяц: -0.95%

С начала года: 12.72%

6 месяцев: 18.97%

1 год: 75.64%

3 года*: -0.78%

5 лет*: -9.48%

10 лет*: —

ANRJ.L

1 день: 2.95%

1 месяц: -4.55%

С начала года: 17.34%

6 месяцев: 26.43%

1 год: 70.70%

3 года*: 31.98%

5 лет*: 27.36%

10 лет*: 15.46%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Название символа

Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с GCLE.L:

GCLE.L с GLD GCLE.L с GCED.L GCLE.L с CWEU.L GCLE.L с RENG.L GCLE.L с MLPQ.L GCLE.L с NRJL.L GCLE.L с INRG.L

Часто сравнивают с ANRJ.L:

ANRJ.L с PMLP.L ANRJ.L с SXR8.DE ANRJ.L с JEDG.L ANRJ.L с JEDI.DE ANRJ.L с DFNG.L ANRJ.L с QDVE.DE ANRJ.L с ESGB.L

Сравнение комиссий GCLE.L и ANRJ.L

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ANRJ.L в 0.25%.

GCLE.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

ANRJ.L

Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF

Доходность на риск

GCLE.L vs. ANRJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCLE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ANRJ.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c ANRJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GCLE.L	ANRJ.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.19	3.68	-0.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.82	4.30	-0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.51	1.64	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.53	6.53	0.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	21.93	24.07	-2.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLE.L vs. ANRJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANRJ.L равному 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и ANRJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GCLE.L	ANRJ.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.19	3.68	-0.49
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.33	1.15	-1.49
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.58	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.37	0.38	-0.75

Корреляция

Корреляция между GCLE.L и ANRJ.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и ANRJ.L

Ни GCLE.L, ни ANRJ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и ANRJ.L

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки ANRJ.L в -61.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и ANRJ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GCLE.L	ANRJ.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-72.13%	-57.08%	-15.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.52%	-10.38%	-3.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-69.94%	-19.81%	-50.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-57.08%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-43.65%	-4.51%	-39.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-45.15%	-11.99%	-33.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.41%	2.52%	+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и ANRJ.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) имеют волатильность 6.44% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GCLE.L	ANRJ.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.44%	6.67%	-0.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.72%	13.43%	+3.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.63%	19.12%	+4.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.55%	23.67%	+4.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	29.05%	26.52%	+2.53%

Сравнение GCLE.L с ANRJ.L

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и ANRJ.L

Сравнение доходности по годам GCLE.L и ANRJ.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

GCLE.L

ANRJ.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GCLE.L и ANRJ.L

Доходность на риск

GCLE.L vs. ANRJ.L — Ранг доходности на риск

GCLE.L

ANRJ.L

Сравнение GCLE.L c ANRJ.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GCLE.L vs. ANRJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и ANRJ.L

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и ANRJ.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и ANRJ.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)