Сравнение GCLE.L с GLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и SPDR Gold Shares (GLD).

GCLE.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCLE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCLE.L и GLD

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
GCLE.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc	9.02%	41.98%	-26.51%	-10.51%	-30.63%	-22.82%
GLD SPDR Gold Shares	8.57%	63.68%	26.66%	12.69%	-0.77%	5.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GCLE.L показывает доходность 9.02%, а GLD немного ниже – 8.57%.

GCLE.L

1 день: 0.18%

1 месяц: -4.76%

С начала года: 9.02%

6 месяцев: 18.30%

1 год: 71.92%

3 года*: -1.88%

5 лет*: -10.08%

10 лет*: —

GLD

1 день: 3.79%

1 месяц: -11.05%

С начала года: 8.57%

6 месяцев: 21.05%

1 год: 49.33%

3 года*: 32.92%

5 лет*: 21.58%

10 лет*: 13.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Название символа

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с GCLE.L:

GCLE.L с GCED.L GCLE.L с ANRJ.L GCLE.L с RENG.L GCLE.L с CWEU.L GCLE.L с MLPQ.L GCLE.L с NRJL.L GCLE.L с EQQQ.L

Часто сравнивают с GLD:

GLD с IAU GLD с SPY GLD с SLV GLD с GOLD GLD с GLDM GLD с GDX GLD с SGOL

Сравнение комиссий GCLE.L и GLD

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

GCLE.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

GLD

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

GCLE.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCLE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GCLE.L	GLD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.06	1.79	+1.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.68	2.21	+1.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.49	1.33	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.17	2.68	+2.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.65	9.90	+9.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLE.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GCLE.L	GLD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.06	1.79	+1.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.35	1.22	-1.58
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.88	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.39	0.62	-1.01

Корреляция

Корреляция между GCLE.L и GLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и GLD

Ни GCLE.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и GLD

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

	GCLE.L	GLD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-72.13%	-45.56%	-26.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.52%	-19.21%	+5.69%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-69.94%	-21.03%	-48.91%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-22.00%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-45.50%	-13.23%	-32.27%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-45.15%	-16.17%	-28.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.56%	5.20%	-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и GLD

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) составляет 7.75%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GCLE.L	GLD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.75%	11.06%	-3.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.46%	24.30%	-7.84%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.61%	27.80%	-4.19%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.52%	17.74%	+10.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	29.03%	15.87%	+13.16%

Сравнение GCLE.L с GLD

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и GLD

Сравнение доходности по годам GCLE.L и GLD

Доходность по периодам

GCLE.L

GLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GCLE.L и GLD

Доходность на риск

GCLE.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

GCLE.L

GLD

Сравнение GCLE.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GCLE.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и GLD

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и GLD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и GLD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)