Сравнение GCLE.L с INRG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L).

GCLE.L и INRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCLE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. INRG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и INRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCLE.L и INRG.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
GCLE.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc	12.72%	41.98%	-26.51%	-10.51%	-30.63%	-22.82%
INRG.L iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)	12.16%	44.28%	-25.89%	-19.97%	-5.86%	-18.23%

Разные валюты инструментов

GCLE.L торгуется в USD, в то время как INRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GCLE.L показывает доходность 12.72%, а INRG.L немного ниже – 12.16%.

GCLE.L

1 день: 3.40%

1 месяц: -0.95%

С начала года: 12.72%

6 месяцев: 18.97%

1 год: 75.64%

3 года*: -0.78%

5 лет*: -9.48%

10 лет*: —

INRG.L

1 день: 2.99%

1 месяц: 1.42%

С начала года: 12.16%

6 месяцев: 17.91%

1 год: 62.97%

3 года*: -1.13%

5 лет*: -4.58%

10 лет*: 8.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Название символа

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с GCLE.L:

GCLE.L с GLD GCLE.L с GCED.L GCLE.L с ANRJ.L GCLE.L с RENG.L GCLE.L с MLPQ.L GCLE.L с CWEU.L GCLE.L с NRJL.L

Часто сравнивают с INRG.L:

INRG.L с ICLN INRG.L с TAN INRG.L с RENW.DE INRG.L с V3AB.L INRG.L с WDNR.DE INRG.L с ACES INRG.L с VUAG.L

Сравнение комиссий GCLE.L и INRG.L

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии INRG.L в 0.65%.

INRG.L

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

GCLE.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Доходность на риск

GCLE.L vs. INRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCLE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INRG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c INRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GCLE.L	INRG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.19	2.54	+0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.82	3.24	+0.59
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.51	1.40	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.53	5.33	+1.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	21.93	15.55	+6.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLE.L vs. INRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INRG.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и INRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GCLE.L	INRG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.19	2.54	+0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.33	-0.17	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.33	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.37	-0.11	-0.26

Корреляция

Корреляция между GCLE.L и INRG.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и INRG.L

GCLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GCLE.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INRG.L iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)	1.18%	1.34%	1.24%	0.80%	0.51%	0.74%	0.48%	1.60%	2.81%	2.83%	2.73%	2.55%

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и INRG.L

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что меньше максимальной просадки INRG.L в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и INRG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GCLE.L	INRG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-72.13%	-85.70%	+13.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.52%	-12.62%	-0.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-69.94%	-57.62%	-12.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-65.78%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-43.65%	-41.53%	-2.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-45.15%	-58.14%	+12.99%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.41%	4.37%	-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и INRG.L

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) составляет 6.44%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GCLE.L	INRG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.44%	7.68%	-1.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.72%	18.74%	-2.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.63%	24.73%	-1.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.55%	26.79%	+1.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	29.05%	26.43%	+2.62%

Сравнение GCLE.L с INRG.L

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и INRG.L

Сравнение доходности по годам GCLE.L и INRG.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

GCLE.L

INRG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GCLE.L и INRG.L

Доходность на риск

GCLE.L vs. INRG.L — Ранг доходности на риск

GCLE.L

INRG.L

Сравнение GCLE.L c INRG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GCLE.L vs. INRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и INRG.L

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и INRG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и INRG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)