PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCLE.L с CWEU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCLE.L с CWEU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L).

GCLE.L и CWEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCLE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. CWEU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и CWEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCLE.L и CWEU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		12.72%41.98%-26.51%-10.51%-30.63%-6.37%
CWEU.L
Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD		26.18%26.39%-20.71%2.18%45.18%9.29%

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у CWEU.L с доходностью 26.18%.

GCLE.L

1 день
3.40%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.72%
6 месяцев
18.97%
1 год
75.64%
3 года*
-0.78%
5 лет*
-9.48%
10 лет*
—

CWEU.L

1 день
-1.91%
1 месяц
8.18%
С начала года
26.18%
6 месяцев
30.79%
1 год
58.06%
3 года*
10.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD

Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с GLDGCLE.L с GCED.LGCLE.L с ANRJ.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с MLPQ.LGCLE.L с NRJL.LGCLE.L с INRG.L
Часто сравнивают с CWEU.L:
CWEU.L с NCLP.LCWEU.L с EYED.LCWEU.L с ESIE.LCWEU.L с XSEN.LCWEU.L с QCLN.LCWEU.L с RENG.LCWEU.L с XDW0.L

Сравнение комиссий GCLE.L и CWEU.L

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CWEU.L в 0.25%.

GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
CWEU.L
Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD

Доходность на риск

GCLE.L vs. CWEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CWEU.L
Ранг доходности на риск CWEU.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEU.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c CWEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCLE.LCWEU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.19

3.50

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

4.55

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.65

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.53

4.94

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.93

26.17

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLE.L vs. CWEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWEU.L равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и CWEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCLE.LCWEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

3.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

1.24

-1.60

Корреляция

Корреляция между GCLE.L и CWEU.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и CWEU.L

Ни GCLE.L, ни CWEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и CWEU.L

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки CWEU.L в -29.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и CWEU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GCLE.LCWEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.13%

-29.78%

-42.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-6.84%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.65%

-1.91%

-41.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.15%

-9.01%

-36.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.10%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и CWEU.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) имеют волатильность 6.44% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCLE.LCWEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.56%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

11.62%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

17.99%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

36.72%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

36.72%

-7.67%