PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCLE.L с NRJL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCLE.L с NRJL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L).

GCLE.L и NRJL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCLE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. NRJL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и NRJL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCLE.L и NRJL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		12.72%41.98%-26.51%-10.51%-30.63%-22.82%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		17.19%148.33%-13.04%-18.82%7.87%40.42%
Разные валюты инструментов

GCLE.L торгуется в USD, в то время как NRJL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRJL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у NRJL.L с доходностью 17.19%.

GCLE.L

1 день
3.40%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.72%
6 месяцев
18.97%
1 год
75.64%
3 года*
-0.78%
5 лет*
-9.48%
10 лет*
—

NRJL.L

1 день
4.00%
1 месяц
-3.37%
С начала года
17.19%
6 месяцев
117.09%
1 год
200.54%
3 года*
26.01%
5 лет*
25.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с GLDGCLE.L с GCED.LGCLE.L с ANRJ.LGCLE.L с CWEU.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с MLPQ.LGCLE.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с NRJL.L:
NRJL.L с WATL.LNRJL.L с INRG.LNRJL.L с ICLNNRJL.L с SMGB.LNRJL.L с LYM9.DENRJL.L с GLDNRJL.L с NCLP.L

Сравнение комиссий GCLE.L и NRJL.L

И GCLE.L, и NRJL.L имеют комиссию равную 0.60%.

GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

GCLE.L vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCLE.LNRJL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.19

2.77

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

8.96

-5.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

2.32

-0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.53

20.48

-13.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.93

67.88

-45.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLE.L vs. NRJL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRJL.L равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и NRJL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCLE.LNRJL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.77

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.54

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.61

-0.98

Корреляция

Корреляция между GCLE.L и NRJL.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и NRJL.L

GCLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 35.50%.

TTM20252024202320222021
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		35.50%42.07%0.73%0.77%23.99%31.56%

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и NRJL.L

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки NRJL.L в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и NRJL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GCLE.LNRJL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.13%

-51.06%

-21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-9.66%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.94%

-51.06%

-18.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.65%

-3.97%

-39.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.15%

-22.78%

-22.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.45%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и NRJL.L

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) составляет 6.44%, в то время как у Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRJL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCLE.LNRJL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.92%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

54.78%

-38.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

71.94%

-48.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

46.55%

-18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

45.34%

-16.29%