Сравнение GCLE.L с RENG.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L).

GCLE.L и RENG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCLE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. RENG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 11 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и RENG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCLE.L и RENG.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
GCLE.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc	9.02%	41.98%	-26.51%	-10.51%	-30.63%	-22.82%
RENG.L L&G Clean Energy UCITS ETF	15.67%	50.79%	-14.31%	-8.55%	-8.88%	-7.77%

Разные валюты инструментов

GCLE.L торгуется в USD, в то время как RENG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RENG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у RENG.L с доходностью 15.67%.

GCLE.L

1 день: 0.18%

1 месяц: -4.76%

С начала года: 9.02%

6 месяцев: 18.30%

1 год: 71.92%

3 года*: -1.88%

5 лет*: -10.08%

10 лет*: —

RENG.L

1 день: 1.49%

1 месяц: -1.90%

С начала года: 15.67%

6 месяцев: 26.40%

1 год: 79.85%

3 года*: 9.26%

5 лет*: 2.84%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Название символа

L&G Clean Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с GCLE.L:

GCLE.L с GLD GCLE.L с GCED.L GCLE.L с ANRJ.L GCLE.L с CWEU.L GCLE.L с MLPQ.L GCLE.L с NRJL.L GCLE.L с EQQQ.L

Часто сравнивают с RENG.L:

RENG.L с GCLX.L RENG.L с IEM.L RENG.L с INRG.L RENG.L с SWDA.L RENG.L с CUKX.L RENG.L с IXC RENG.L с 500P.L

Сравнение комиссий GCLE.L и RENG.L

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RENG.L в 0.49%.

GCLE.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

RENG.L

L&G Clean Energy UCITS ETF

Доходность на риск

GCLE.L vs. RENG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCLE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RENG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c RENG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GCLE.L	RENG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.06	3.19	-0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.68	3.65	+0.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.49	1.51	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.17	6.56	-1.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.65	26.07	-6.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLE.L vs. RENG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RENG.L равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и RENG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GCLE.L	RENG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.06	3.19	-0.13
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.35	0.12	-0.47
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.39	0.28	-0.67

Корреляция

Корреляция между GCLE.L и RENG.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и RENG.L

Ни GCLE.L, ни RENG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и RENG.L

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки RENG.L в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и RENG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GCLE.L	RENG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-72.13%	-45.48%	-26.65%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.52%	-10.56%	-2.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-69.94%	-40.27%	-29.67%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-45.50%	-2.38%	-43.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-45.15%	-21.27%	-23.88%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.56%	2.94%	+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и RENG.L

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) составляет 7.75%, в то время как у L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RENG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GCLE.L	RENG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.75%	8.91%	-1.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.46%	18.27%	-1.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.61%	25.11%	-1.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.52%	24.07%	+4.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	29.03%	24.43%	+4.60%

Сравнение GCLE.L с RENG.L

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и RENG.L

Сравнение доходности по годам GCLE.L и RENG.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

GCLE.L

RENG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GCLE.L и RENG.L

Доходность на риск

GCLE.L vs. RENG.L — Ранг доходности на риск

GCLE.L

RENG.L

Сравнение GCLE.L c RENG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GCLE.L vs. RENG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и RENG.L

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и RENG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и RENG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)