Сравнение GCIIX с GCGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX).
GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GCIIX и GCGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCIIX и GCGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | -0.88% | 40.72% | 9.65% | 20.80% | -14.91% | 11.71% | 7.83% | 18.52% | -15.82% | 29.65% |
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | -14.32% | 15.51% | 53.44% | 37.56% | -29.62% | 29.10% | 32.21% | 29.70% | -4.58% | 29.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GCIIX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью -14.32%. За последние 10 лет акции GCIIX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 10.01% против 15.72% соответственно.
GCIIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 10.01%
GCGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -13.58%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCIIX и GCGIX
GCIIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GCGIX в 0.54%.
Доходность на риск
GCIIX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск
GCIIX
GCGIX
Сравнение GCIIX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCIIX | GCGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.54 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 0.94 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.49 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 1.66 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCIIX | GCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.54 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.73 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.43 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GCIIX и GCGIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCIIX и GCGIX
Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности GCGIX в 8.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 7.85% | 7.78% | 9.24% | 2.81% | 3.94% | 6.33% | 1.86% | 2.46% | 1.94% | 1.62% | 2.51% | 1.45% |
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | 8.75% | 7.50% | 23.16% | 7.08% | 19.27% | 42.43% | 9.71% | 4.02% | 10.10% | 4.76% | 0.76% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок GCIIX и GCGIX
Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и GCGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCIIX | GCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.08% | -65.78% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -17.25% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -32.57% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -32.94% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.85% | -17.25% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.11% | -20.92% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 5.06% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCIIX и GCGIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что GCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCIIX | GCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 5.46% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 11.96% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 22.89% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 22.19% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 21.48% | -4.81% |