Сравнение GCIIX с GCCIX
GCIIX (Goldman Sachs International Equity Insights Fund) and GCCIX (Goldman Sachs Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - GCIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while GCCIX is a Commodities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GCIIX returned 11.34%/yr vs 5.69%/yr for GCCIX. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GCIIX charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for GCCIX.
Доходность
Сравнение доходности GCIIX и GCCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCIIX показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у GCCIX с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции GCIIX превзошли акции GCCIX по среднегодовой доходности: 11.34% против 5.69% соответственно.
GCIIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 23.98%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 11.34%
- Всё время*
- 6.29%
GCCIX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 14.42%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 5.69%
- Всё время*
- -3.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GCIIX и GCCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 15.24% | 40.72% | 9.65% | 20.80% | -14.91% | 11.71% | 7.83% | 18.52% | -15.82% | 29.65% |
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 14.42% | 15.45% | 5.92% | -9.65% | 15.70% | 33.42% | -23.01% | 16.75% | -14.89% | 4.31% |
Correlation
The correlation between GCIIX and GCCIX is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between GCIIX and GCCIX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCIIX vs. GCCIX — Ранг доходности на риск
GCIIX
GCCIX
Сравнение GCIIX c GCCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCIIX | GCCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.16 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 7.00 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCIIX и GCCIX
Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, что меньше максимальной просадки GCCIX в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и GCCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCIIX | GCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.08% | -90.80% | +29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -12.50% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | -12.50% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -28.78% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -57.76% | +17.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -71.65% | +71.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -69.43% | +54.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.83% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCIIX и GCCIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) составляет 4.74%, в то время как у Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что GCIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCIIX | GCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.00% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 11.43% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 15.02% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 18.52% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 19.89% | -3.34% |
Сравнение комиссий GCIIX и GCCIX
GCIIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GCCIX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCIIX и GCCIX
Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности GCCIX в 14.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 14.42% | 16.09% | 4.08% | 4.20% | 10.41% | 16.46% | 0.36% | 10.81% | 1.47% | 5.88% | 0.84% | 0.36% |
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 6.75% | 7.78% | 9.24% | 2.81% | 3.94% | 6.33% | 1.86% | 2.46% | 1.94% | 1.62% | 2.51% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
GCIIX and GCCIX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCCIX has higher volatility (5.00%) compared to GCIIX (4.74%). In terms of maximum drawdown, GCIIX dropped -61.08% vs GCCIX's -90.80%.
GCIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCIIX и GCCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор