Сравнение GCIIX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GCIIX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCIIX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 2.20% | 40.72% | 9.65% | 20.80% | -14.91% | 11.71% | 7.83% | 18.52% | -15.82% | 29.65% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, GCIIX показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции GCIIX превзошли акции EPDPX по среднегодовой доходности: 10.35% против 9.83% соответственно.
GCIIX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 31.46%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 10.35%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCIIX и EPDPX
GCIIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
GCIIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
GCIIX
EPDPX
Сравнение GCIIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCIIX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.99 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 3.53 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.57 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.39 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 17.85 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCIIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.99 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.06 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.45 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GCIIX и EPDPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCIIX и EPDPX
Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 7.62% | 7.78% | 9.24% | 2.81% | 3.94% | 6.33% | 1.86% | 2.46% | 1.94% | 1.62% | 2.51% | 1.45% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок GCIIX и EPDPX
Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCIIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.08% | -39.21% | -21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -10.96% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -21.06% | -9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -33.34% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -7.16% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.11% | -11.30% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.70% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCIIX и EPDPX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что GCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCIIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 7.11% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 11.64% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 16.26% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 14.07% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 14.88% | +1.82% |