PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с VIGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-14.32%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-13.83%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GCGIX показывает доходность -14.32%, а VIGIX немного выше – -13.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCGIX имеют среднегодовую доходность 15.72%, а акции VIGIX немного отстают с 15.58%.

GCGIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-13.58%
1 год
12.16%
3 года*
22.25%
5 лет*
13.07%
10 лет*
15.72%

VIGIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.31%
1 год
13.73%
3 года*
19.57%
5 лет*
10.94%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий GCGIX и VIGIX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GCGIX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.61

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.04

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.66

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

2.38

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

0.00

Корреляция

Корреляция между GCGIX и VIGIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и VIGIX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности VIGIX в 0.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.75%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.47%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и VIGIX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-56.95%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-16.51%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-35.62%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-35.62%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-16.51%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-16.36%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

4.56%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и VIGIX

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеют волатильность 5.46% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.52%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

12.10%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

22.69%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

22.30%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

21.49%

-0.01%