Сравнение GCGIX с VIGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).
GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GCGIX и VIGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCGIX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | -14.32% | 15.51% | 53.44% | 37.56% | -29.62% | 29.10% | 32.21% | 29.70% | -4.58% | 29.75% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | -13.83% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GCGIX показывает доходность -14.32%, а VIGAX немного выше – -13.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCGIX имеют среднегодовую доходность 15.72%, а акции VIGAX немного отстают с 15.56%.
GCGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -13.58%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 15.72%
VIGAX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -13.83%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCGIX и VIGAX
GCGIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Доходность на риск
GCGIX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
GCGIX
VIGAX
Сравнение GCGIX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCGIX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.61 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 2.37 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCGIX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.43 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GCGIX и VIGAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCGIX и VIGAX
Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности VIGAX в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | 8.75% | 7.50% | 23.16% | 7.08% | 19.27% | 42.43% | 9.71% | 4.02% | 10.10% | 4.76% | 0.76% | 0.87% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.46% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок GCGIX и VIGAX
Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и VIGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCGIX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.78% | -50.66% | -15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -16.51% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.57% | -35.63% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | -35.63% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -16.51% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.92% | -12.02% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 4.57% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCGIX и VIGAX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 5.46% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCGIX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.52% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 12.10% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 22.69% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 22.30% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 21.49% | -0.01% |