PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCGIX с VIGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCGIX (Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GCGIX returned 18.09%/yr vs 18.39%/yr for VIGAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GCGIX charges 0.54%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 10.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCGIX имеют среднегодовую доходность 18.09%, а акции VIGAX немного впереди с 18.39%.

GCGIX

1 день
-0.31%
1 месяц
6.79%
С начала года
6.18%
6 месяцев
5.96%
1 год
23.70%
3 года*
28.63%
5 лет*
16.85%
10 лет*
18.09%

VIGAX

1 день
-0.28%
1 месяц
7.54%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.11%
1 год
29.44%
3 года*
26.45%
5 лет*
15.71%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCGIX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		6.18%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		10.82%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between GCGIX and VIGAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.98

The correlation between GCGIX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SEEGXGCGIX с SCHGGCGIX с FGKFX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

GCGIX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.92

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.59

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.84

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

6.49

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.92

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и VIGAX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCGIXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-50.66%

-15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-16.51%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.10%

-23.04%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-35.63%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-35.63%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.28%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.82%

-11.96%

-8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

4.68%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и VIGAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) составляет 3.25%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCGIXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.62%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

12.10%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

15.88%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

22.35%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

21.59%

-0.04%

Сравнение комиссий GCGIX и VIGAX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и VIGAX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности VIGAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		7.06%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GCGIX and VIGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIGAX has higher volatility (3.62%) compared to GCGIX (3.25%). In terms of maximum drawdown, GCGIX dropped -65.78% vs VIGAX's -50.66%.

VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCGIX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор